1. Покупка в диапазоне 130 000 - 132 000 пунктов. 2. Усиление лонгов после успешного тестирования 130 000 пунктов сверху в качестве поддержки. 3. Усиление лонгов после прорыва уровня 132 000 пунктов.
Два из обозначенных пунктов рынок выполнил, основная часть лонгов была набрана. Поэтому в данный момент мы считаем, что текущая волна роста с 14 часов во фьючерсе на индекс РТС является началом третьего этапа - прорыв флета 130 000-132 000 пунктов. Поэтому сегодняшняя рекомендация: "усиливать лонговые позиции". В пользу этого говорит рост ценовых спредов и объемов после успешнего тестирования 130 000 пунктов в качестве основной поддержки.
Паттерн на который мы делаем ставку обозначен на рисунке 1.
Рисунок 1. Краткосрочный лонговый паттерн во фьючерсе на индекс РТС
Даже слабые данные по новостройкам в США вчера не привели к прорыву уровня 130 000 пунктов. Это говорит о краткосрочной силе рынка. Главный элемент лонгового паттерна - "медвежья ловушка", которую мы наблюдали утром 25 июля.
Похоже, что наш рынок окончательно выйдет из консолидации после данных ВВП США за 2 квартал, которые будут опубликованы завтра в 16-30. Предполагаем, что даже при выходе слабых данных по ВВП рынок игнорирует негатив.
Сегодня в пользу длинных позиций также говорят элементы локирования слабых участников рынка, которые наблюдались в момент речи председателя ЕЦБ Марио Драги (рисунок 2).
Рисунок 2. Локирование слабых участников рынка в момент выступления председателя ЕЦБ Марио Драги с речью на "Глобальной конференции по инвестициям"
В процессе локирования крупными участниками рынка использовалась речь Марио Драги как соответствующий новостной фон. Задача локирования — не пустить мелких участников на рынок вместо того, чтобы их втянуть в рынок. Это отвадит мелких игроков от покупки, так как против психологии мелких участников покупать сегодня то, что можно было купить вчера еще дешевле. Также в процессе локирования оператор рынка преодолевает преграду для роста вверх в виде залокированных трейдеров в торговом диапазоне 130000-132000 пунктов. Локирование - значимый технический рыночный прием от маркетмейкеров. Он свидетельствует об усилении бычьих настроений на рынке. Стоит заметить, что локирование мы ожидали завтра на данных по ВВП, но, видимо, это уже произошло сегодня во время речи Марио Драги".
