Предполагается, что минимальный шаг цены и его стоимость будут изменены для фьючерсов на индекс РТС, на индекс РТС Стандарт, на индекс ММВБ, для маржируемого опциона на фьючерс на индекс РТС и на маржируемый опцион на фьючерс на индекс ММВБ. Также будут изменен размер минимального шага для фьючерса на индекс РТС потребительских товаров и розничной торговли и для фьючерса на индекс РТС нефти и газа.
Новые параметры контрактов начнут действовать с вечерней дополнительной торговой сессии 17 сентября 2012 года.
Кроме этого, после внедрения новой версии торговой системы срочного рынка FORTS, которая завершится в октябре, Московская биржа планирует оптимизировать алгоритм расчета вариационной маржи по контрактам, котируемым в пунктах/долларах США. Одновременно с изменением алгоритма расчета вариационной маржи будет изменено время определения курса доллара США, используемого для расчета стоимости минимального шага цены и, соответственно, вариационной маржи.
В настоящее время курс доллар/рубль для дневного клиринга рассчитывается в 14.00 мск, в октябре он будет рассчитываться в 13.45 мск.
Курс доллар/рубль для вечернего клиринга в настоящее время рассчитывается в 16.30 мск, в октябре будет рассчитываться в 18.30 мск.
Таким образом, курс будет определяться за 15 минут до начала клиринговой сессии. Скорректированный алгоритм расчета вариационной маржи позволит устранить зависимость продолжительности вечерней клиринговой сессии от количества сделок, заключенных на срочном рынке FORTS в течение торгового дня.
"Благодаря новому подходу вариационная маржа по позициям, закрытым в течение торгового дня, будет рассчитываться до клиринга (после фиксации курса USD/RUB для расчета вариационной маржи), а в клиринге лишь потребуется рассчитать вариационную маржу по открытым позициям", - говорится в сообщении биржи.
