Подробный анализ от 19 ноября. Тогда ожидал начало коррекции, но совсем не ясно какого уровня она должна быть. Итогом стала победа, как мне представлялось, маловероятного (из-за отсутствия всяческих дивергенций) варианта коррекции всего падения 5 октября-16 ноября. Поводом для данного отскока стала сильная перепроданность по RSI = 28,5 на дневном графике (кстати, сейчас наблюдается сильная перекупленность по RSI= 72 на дневном графике Eur/Usd, что намекает на скорый слом бычей тенденции с середины ноября).
На дневном графике с 16 ноября заметен коррекционный зигзаг в волне "2". Наиболее вероятно данная коррекция завершена, поскольку уперлась в уровень 62% фиб-чи от падения с 5 октября.
Индекс S&P 500. Дневной.
На часовом графике подробно представлен НДТ (Начальный Диагональный Треугольник) вниз с 5 октября, в котором 5-я волна была растянутой. В данном случае классическим правилом для корректирующей его волны является откат в зону 4-й субволны НДТ, т.е 1405-1434п.
При превышении 1435п наиболее вероятен "бычий" сценарий обновления максимумов.
Индекс S&P 500. Часовой.
Предполагается начало падения ниже 1340п и далее в волне 3of [1]. На текущий момент желательно локально откорретировать падение понедельника-вторника к 1407-1415п
Резюме:
Максимальный остаточный рост не выше 1435п (иначе обновление годовых максимумов). С 3 декабря предполагается падение сильно ниже 1340п. Желательна локальная коррекция к 1407-1415п.
Индекс РТС, Индекс ММВБ, Фьючерс РТС
В прошлом обзоре от 26 ноября замечал подозрительно красивую картину (которую видели все аналитики) на шорт от сопротивления 1417п-1420п индекса ММВБ. Упали хорошо, но вернулись назад. Текущий сантимент куда более "бычий", идет замануха "купить что-нибудь не нужное" на всеобщей предновогодней покупательской эйфории.
Разбираем, нужно ли играть от среднесрочного лонга?
На недельном графике индекса РТС заметен нисходящий горизонтальный треугольник. Даун-тренд с 2011г по 4-м точкам располагается на отметке 1485п (всего +2,7%). Пробитие этого уровня в спокойном декабре считаю крайне маловероятным. Как и в конце сентября вновь призываю быков не пробивать этот тренд своими деньгами – дождитесь уверенного пробоя, и тогда получите полноценный "полет в космос".
Положение индикаторов – нейтрально-потенциально негативное. MACD ниже 0, RSI ниже 50, ADX - констатирует отсутствие всякого тренда, предвосхищая наступление новой рыночной фазы.
Индекс РТС. Недельный.
В прошлом обзоре отмечал "уровень паники и закрытия шортов" у медведей на 1425п индекса ММВБ. Откуда он взялся? Формально было небольшое пробитие идеального нисходящего канала с 14 сентября. Но выше 1420п индексу закрепиться не удается из-за давящей сверху 233-периодной скользящей на 4-х часовом графике. Она удерживала индекс от падения с конца сентября до конца октября, мешала росту в начале ноября, и не дает подрастать и теперь.
Предполагаю, что с 14 ноября завершается \ завершилась растущая коррекция падения с 7 ноября на уровне 50% фиб-чи.
Индекс ММВБ. Четырехчасовой.
Аналогичное сильнейшее сопротивлении фьючерса РТС на уровне 145-145,5к.
Здесь сходятся:
А) горизонтальный уровень максимумов августа, минимумов сентября, максимума ноября
Б) даун-тренд с 2011
В) тестируется снизу восходящий тренд с 1 июня
Фьючерс РТС. Четырехчасовой.
По фьючерсу в текущей ситуации идеально для входа в шорт (до экспирации) обновление максимума на 145,22к, с коротким стопом 146-146,5к.
На часовом графике индекса ММВБ в подробностях показано падение с 7 ноября и коррекция с 14 ноября. Вероятно обновления максимума 1422п уже не последует, поэтому локальный утренний рост предпочтительно продавать.
Индекс ММВБ. Часовой.
Резюме:
Играть от шорта с текущих уровней.
В индексе ММВБ стоп на 1430п.
В фьючесе РТС – шорт от 145,22к со стопом на 146-146,5к
