ИНДЕКС ММВБ
Да, вчера индексу ММВБ удалось закрыть разрыв от 23 сентября и оттестировать пробитый ранее фрактал на продажу, расположенный на уровне 1387,97 пунктов. Также существует вероятность ретеста фрактала от 26 августа, находящегося на уровне 1427,31 пунктов и 61,8% уровня коррекции снизу, который приходится на отметку 1433,35 пунктов.
Если присмотреться к дневному графику индекса, то можно увидеть, что данные рубежи как следует проторгованы не были, да и на падении индекс там не задержался, пролетев всевозможные поддержки. Однако мой опыт мне подсказывает, что рынок любит возвращаться к тем зонам, которые он проскочил.
Именно от уровня ~1430 пунктов я ожидаю появления новых сигналов к снижению и выхода к индекса ММВБ либо в район ~1230 пунктов и/или ниже в район 1195-1200 пунктов, куда указывают 161,8% коррекции к росту 11.08-08.09 и 100% коррекция к волне роста с 1194,96 по 1865,25 пунктов.
"Лонгам" я предпочитаю "кэш", а по мере приближения индекса к указанному рубежу, буду искать моменты для переоткрытия "шортов".
ИНДЕКС РТС
Хотя свечная комбинация, образованная на дневном графике индекса РТС, говорит о продолжении роста, я считаю его не более чем коррекционным отскоком, который может сделать ретест пробитого уровня ~1460 пунктов.
На такую мысль меня натолкнула техническая картина фьючерса на индекс РТС. За последние два дня открытый интерес очень сильно упал, изменение составило порядка 150 тыс. контрактов. А ведь он служит подтверждением текущей тенденции, если он повышается.
В случае если развитие ценовой тенденции сопровождается падением открытого интереса, то это сигнализирует о возможности ее прекращения. Почему? Потому что падение открытого интереса происходит тогда, когда из игры выбывают трейдеры, которые уже имеют позиции.
В связи с этим рост индекса и его фьючерса я связываю лишь с закрытием "коротких" позиций, и не вижу причин для бурного ралли.
От уровня 1460 пунктов и даже ниже, ожидаю появления новых сигналов к снижению рынка.
НЕФТЬ
По данным от американского института нефти /API/, запасы сырой нефти и бензина на прошлой неделе выросли на 0,568 млн. и на 4,621 тысячи баррелей соответственно, а запасы дизельного топлива и топочного мазута сократились на 0,223 тысячу баррелей.
Основной причиной роста вчерашнего роста цен на нефть стали заявления ЕЦБ о том, что они готовы применить нестандартные пути в решении долговых проблем.
Технически же картина допускала подскок в район быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, которая находится на уровне 85$ за баррель, который можно считать практически состоявшимся, так как нефть марки Light поднималась до отметки 84,675$ за баррель.
Сегодня в 18:30 МСК Минэнерго США публикует данные по изменению коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов за неделю, завершившуюся 23 сентября. На предшествовавшей неделе коммерческие запасы сырой нефти снизились на 7,3 млн. баррелей".