МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Внутренний рейтинг — это один из способов расчета кредитного риска в банке, то есть, риска невозможности заемщиков исполнить свои обязательства. Он нужен, в первую очередь, банкам в их системе управления рисками, а клиентам знать о нем не обязательно, рассказал агентству "Прайм" руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Егор Кривошея.

"Банки используют оценки для расчета минимальных и достаточных уровней капитала, которые они сохраняют на случай, если с выплатами от заемщика что-то идёт не так", — объясняет эксперт.

В банке

Аналитик рассказал, как проверить ваш кредитный рейтинг у банков

По его словам, в основе методологии лежат те же принципы, что и в основе стандартного рейтинга: предсказание вероятности дефолта, риск дефолта, потери при дефолте.

"Мы говорим о так называемом подходе к оценке рисков, основанном на внутренних рейтингах (ПВР). ПВР-подход подразумевает, что банк на основе этих моделей может оценивать достаточность капитала и формировать резервы на возможные потери по ссудам – таким образом финансовая отчетность максимально точно отражает качество портфеля данного конкретного банка", — добавляет старший вице-президент, директор департамента кредитных рисков банка "Ренессанс Кредит" Григорий Шабашкевич.

Без применения ПВР банки руководствуются обобщенными принципами (например, для резервов – положение 590-П), которые задают единые значения для всех банков – и обычно эти значения намного консервативнее, чем можно увидеть при ПВР-подходе.), поясняет эксперт.

Собеседник агентства уточняет, что не все банки могут использовать ПВР-подход, необходимо получить согласование со стороны ЦБ. Активы банка должны составлять не менее 500 млрд рублей, что во многом объясняет такое ограниченное использование подхода банками.

Паспорт РФ

Эксперт рассказал, как по копии вашего паспорта могут взять кредит

Кривошея подтверждает: создание внутренней системы рейтингов требует ресурсов (как финансовых, так и человеческих), разработки методологии, которая будет соответствовать стандартам и принята регулятором и постоянного мониторинга изменений и обновления методологии. Для банков, у которых есть доступ к большим данным и ресурсы для их анализа это может быть актуально. Также это может быть актуально для банков с "необычными" кредитами в портфеле (большой объём, сложные структурные продукты, рефинансирование крупных заемщиков).

По его словам, для большинства других банков с более-менее стандартными портфелями и без возможностей анализа больших данных вложения могут не окупиться и стандартизованные системы рейтингования могут подходить, как минимум, не хуже.

"Заемщика вопросы ПВР вообще никак не касаются – если он проходит по скоринговой модели, то все в порядке", — резюмирует Шабашкевич.