МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Банк России предлагает банкам с 1 января 2016 года отказаться от использования оценок рейтинговых агентств при расчете рыночного риска, следует из проекта указания регулятора.
"Проект предусматривает приведение классификации долговых ценных бумаг при расчете специального процентного риска в соответствие с упрощенным стандартизированным подходом Базельского комитета по банковскому надзору к расчету кредитного риска (Базель II)", - говорится в материалах ЦБ.
В конце марта зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что регулятор обсудит с банковским сообществом возможность отказа от внешних рейтингов при расчете рыночного риска и предлагает применять стандартизированный подход. Он пояснял, что большинство долговых ценных бумаг российских банков попадает в категорию высокого рыночного риска, так как у них нет рейтингов или низкие рейтинги. При стандартизированном же подходе эти ценные бумаги могут попасть в категорию не высокого, а среднего риска.
В частности, проект предлагает произвести переклассификацию ценных бумаг юридических лиц, не являющихся банками, а также ценных бумаг банков, являющихся резидентами стран, имеющих страновые оценки "3", "4", "5" и "6", в группу среднего риска (коэффициент риска 8%). Сейчас эти бумаги относятся к группе низкого или высокого риска в зависимости от наличия или отсутствия двух международных долгосрочных рейтингов инвестиционного уровня, отмечает регулятор.
К категории с высоким риском будут относиться ценные бумаги, "при расчете кредитного риска по которым применяется показатель ПК с коэффициентом 1,5 в соответствии с инструкцией Банка России N139-И", указывает ЦБ.
"Одновременно по ценным бумагам, переклассифицированным из категории высокого риска в категорию среднего риска, не будет действовать запрет на сворачивание противоположных позиций при расчете общего процентного риска в силу применения указанного требования только в отношении ценных бумаг с высоким риском", - уточняет Банк России.
