В пятницу конъюнктура внутреннего долгового рынка заметно не изменилась. Активность операторов и торговые обороты оставались на уровне четверга, в котировках наиболее ликвидных и надежных обязательств наблюдалась повышательная тенденция. Этому способствовал как фактор конца недели, так и благоприятная ситуация с процентными ставками на рынке МБК на фоне достаточных объемов свободных денежных ресурсов в системе, а также снизившийся на 4 коп. курс доллара на внутреннем валютном рынке. Помимо этого, откат котировок российских еврооблигаций, следовавших тенденции базовых активов, обусловленной вышедшими в пятницу сильными данными по макростатистике США, не был столь существенным, чтобы повлиять на динамику рублевых инструментов.
В государственном секторе рынка внутренних заимствований объемы торгов несколько уменьшились, составив порядка 470,56 млн. руб. Бумаги торговались в плюсовой зоне, вместе с тем большинство сделок совершалось лишь с тремя выпусками. Лидером торгов стали ОФЗ 46017 – обороты по ним составили около 147,84 млн. руб. Их котировки выросли на 5 б.п., а доходность по ним составила 8,32% годовых. Активно торговались облигации 45001 /0 б.п./ и 46018 /+6 б.п./, ставки по которым зафиксировались на уровне 5,73% и 8,65% годовых соответственно.
В негосударственном секторе внутреннего долгового рынка обороты по итогам пятницы составили порядка 4,64 млрд. руб., из которых около 3,68 млрд. руб. пришлось на вторичные сделки, а 0,96 млрд. руб. – на сделки РЕПО. Котировки носили смешанный характер, при этом в ликвидных выпусках наблюдался рост.
Среди субфедеральных рублевых облигаций тройку лидеров опять составили московские выпуски, наибольший оборот среди них был отмечен по Москве 41 – порядка 231,49 млн. руб. в основном режиме торгов. Они показали рост в 10 б.п., а доходность по ним составила 7,63% годовых. С оборотом на порядок меньшим торговались два других лидировавших выпуска: Москва 40 /-1 б.п./ и Москва 29 /+6 б.п./, ставки по которым достигли значений 6,89% и 7,06% годовых соответственно. Сравнительно высокий оборот был отмечен в бумагах Самара 3 /+15 б.п./ и Башкортостан 4 /-3 б.п./, торговавшихся под доходность 7,72% и 8,59% годовых соответственно.
В корпоративном сегменте рынка внутреннего долга лидером по оборотам остаются облигации 4 выпуска ЦентрТелекома с объемом сделок порядка 96,64 млн. руб. в основном режиме торгов. Их котировки поднялись еще на 1 б.п., а доходность составила 4,52% годовых. Помимо них активно покупались бумаги РЖД 2 /+15 б.п./ и Инвеспроект 1 /+6 б.п./, ставки по которым зафиксировались на уровне 7,14% и 11,04% годовых соответственно. Активно, но на невысоких оборотах, торговались бумаги Евросеть 1 /0 б.п./ и ОГО-Агро /+4 б.п./ под доходность 12,88% и 16,67% годовых соответственно. Среди наиболее ликвидных обязательств выросли Лукойл 2 – на 4 б.п., УРСИ 4 – на 8 б.п., Автоваз – на 10 б.п., ЮТК 1 – на 82 б.п., ЮТК 3 – на 3 б.п.. Вместе с тем снизились Газпром 4 – на 100 б.п., Алроса 19 – на 2 б.п. РЖД 3 – на 155 б.п., ЮТК 2 – на 100 б.п., ФСК ЕЭС 1 – на 14 б.п.