Новая редакция Правил предусматривает, что в базы расчета MICEX CBI и MICEX MBI могут включаться только облигации, эмитент которых исполнил в полном объеме обязательства по выплате купонного дохода, выкупу по оферте, погашению всех выпусков облигаций. В случае наличия у эмитента ранее неисполненного в полном объеме обязательства по допущенному ранее техническому дефолту и/или дефолту, облигации могут быть включены в базу расчета только при условии полного исполнения эмитентом неисполненных обязательств по допущенному техническому дефолту и/или дефолту по всем выпускам облигаций, допущенным к торгам на ФБ ММВБ.
Справочная информация:
Индексы MICEX CBI и MICEX MBI представляют собой взвешенные по объемам выпусков индексы облигаций корпоративных и региональных /Субъекты РФ и муниципалитеты/ эмитентов. Индекс MICEX CBI рассчитывается с 01 января 2003 года, индекс MICEX MBI – с 01 января 2006 года, начальное значение индексов – 100. Индексы пересчитывается в реальном времени при совершении каждой сделки с облигациями, включенными в базы расчета.
Расчет индексов облигаций производится одновременно по трем методикам: индекс чистых цен /отражающей изменение стоимости облигаций без учета накопленного купонного дохода/, индекс валовых цен /отражающей изменение стоимости облигаций и величины накопленного купонного дохода при условии изъятия купонных выплат/ и индекс совокупного дохода /отражающей изменение стоимости облигаций и накопленного купонного дохода при условии реинвестирования купонных выплат/.
Более подробная информация об облигационных индексах, рассчитываемых биржей, размещена на сайте биржи http://www.micex.ru/marketdata/indices/bonds/