Рис. 1. Индекс РТС. Базис внутри дня.
Количество открытых позиций по состоянию на 14-00 по мск составило 550 000 , увеличившись по сравнению с утренним открытием на 1000 контрактов /рис. 2/.
Рис. 2. Индекс РТС. Открытые позиции внутри дня.
В долгосрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность мартовских путов "вне денег" остается выше волатильности мартовских коллов "вне денег". Таким образом, на текущем рынке мы наблюдаем "ухмылку волатильности", которая сигнализирует о том, что нисходящая тенденция продолжится /рис. 3/.
Рис. 3. Индекс РТС. Биржевая IV внутри дня.
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество наблюдается на RI145000BO1 /put max, рис. 4/ и RI165000BC1 /call max, рис. 4/ страйках.
Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 145 000.
Наименее вероятный сценарий: рост в район 210 000.