Ну, например, когда в магазинах цены на продукты опять выросли на 30%, на бензин — на 20% на коммуналку — на 15%, а по телевизору говорят, что инфляция у нас 4%, при этом бюджетникам мы индексируем зарплату на 6,5% с 1 июня. Понятно, что, кто инфляцию считает, тот ее в итоге и "танцует", но… как-то неприятно.
Накопившееся раздражение в конечном итоге выплеснулось в материал, который и предлагается вашему вниманию. Получился он не только про инфляцию, а вообще про макроэкономику. Но инфляция — это все же ключевой вопрос. Потому что рост ВВП, который с помпой ежегодно объявляется всеми СМИ, напрямую зависит от того, как именно посчитаны инфляция и, соответственно, дефлятор. А имея в виду то гипертрофированное значение, которое придается ВВП в современной экономике и политике, вопрос об инфляции перестает быть сугубо статистической проблемой.
Коротко: в измерении инфляции действительно есть объективные сложности /почитать о некоторых из них можно здесь и здесь/, но большинство участников рынка и экспертов все-таки уверены, что с инфляцией правительство мухлюет, чтобы "нарисовать" нужные темпы экономического роста. Для этого оно подбирает удобную методику, манипулирует с потребительской корзиной и т.д.
Правда, корректно, с доказательствами поймать за руку статистическое ведомство довольно сложно. Во-первых, статистика — действительно сложная материя /попросту говоря, в ней мало кто действительно хорошо разбирается/, во-вторых, многие вещи делаются на уровне обработки первичной информации, и потому для внешних пользователей недоступны. Как следствие, несмотря на то, что с критикой в адрес Росстата и курирующего его Минэкономразвития периодически обрушиваются даже высшие должностные лица /всем памятно, в частности, высказывание премьер-министра Михаила Фрадкова в 2006 году/ и руководители естественных монополий /особенно это любит делать ОАО РЖД, торгуясь с правительством из-за повышения тарифов/, формально Росстат и МЭР, как обобщенная жена цезаря, остается вне подозрений. К тому же периодически в информационном пространстве появляются мнения, что, мол, целенаправленное занижение инфляции — это "городская легенда".
Но если не верить Росстату, во что все-таки верить?
Я долго думал над этим вопросом и пришел к выводу, что верить можно транспортным потокам. Транспорт — это та сфера, которая чутко реагирует на любые изменения положения дел в экономике. Кроме того, транспортную статистику целенаправленно пока что никто не "правил" — просто в голову не приходило. Хотя Минтранс считает транспортные потоки /особенно по автотранспорту/ тоже, как говорится, плюс-минус километр. Но давайте попробуем дать оценку реального роста ВВП не на основе дефляторов Росстата, а на основе динамики перевозок.
Что нам скажет Евростат?
Нам нужно понять, как соотносится динамика ВВП и динамика перевозок. Для этого обратимся к статистике ЕС и, соответственно, Евростату. По той простой причине, что европейское статистическое ведомство в крупных махинациях обвиняли значительно реже, чем, например, статистические службы США или китайских товарищей, которые рапортуют, что ВВП вырос, и все тут. А как эти цифры получены — никому не скажут.
Кроме того, евростатистика по 27 государствам выгодно отличается в том смысле, что абсорбирует в себе все особенности отдельных стран и в целом сопоставима с ситуацией в России.
У Евростата есть чудесный показатель: отношение перевозок /т.е. грузооборота/ к ВВП /Index of inland freight transport volume relative to GDP — наблюдается вот тут/. Ниже на графике приведено это самое соотношение /год к году/, а также темпы роста ВВП и грузопотока /2002 год взят за 100%/.
Как можно убедиться, за исключением 2005, 2008 и 2009 годов рост ВВП практически совпадал с ростом грузоперевозок. На более длительных временных отрезках /например, 2002-2007 годы видно, что темпы роста за 5 лет сопоставимы/. В кризис грузоперевозки упали больше, чем ВВП, но тому есть понятное объяснение: в тот период продажи товаров упали, уровень товарных запасов вырос, прогнозы относительно будущих продаж пересмотрели в сторону уменьшения и спрос на грузоперевозки упал сильнее, чем продажи. Так или иначе, статистика ЕС говорит нам о том, что когда экономика развивается в ярковыраженном тренде, динамика перевозок практически тождественна динамике ВВП.
Россия глазами Росстата
Если мы сравним отношение грузооборота и ВВП по странам ЕС и по России, то увидим следующую картину:
До 2005 года российские показатели ведут себя в целом в русле общей логики, но дальше начинаются странности. ВВП, по данным из официальных источников, растет, а перевозки если не падают, то растут значительно медленнее. Вглядитесь в эти цифры:
Росстат говорит нам, что в 2008 году реальный ВВП был на 23% выше, чем в 2005 году, а в 2009-м /после кризиса/ — на 14%. Однако, транспортная статистика свидетельствует, что грузооборот в 2008 году был выше всего на 5,82%, а в 2009-м — ниже на 4,92%, чем в 2005 году.
То есть налицо если не логическое противоречие, то очевидная странность. Необязательно это результат лукавства Росстата при подсчете ВВП. Подобные изменения могут быть вызваны вполне объективными факторами: например, обновление воздушного или морского флота, изменение товарных потоков /рост экспорта и снижение внутренних перевозок/ и т.д.
Но если сопоставить факты и вспомнить, что именно с 2005 года начались реформы по монетизации льгот, существенно стали расти цены на ЖКХ, тарифы естественных монополий, нефтепродукты, продовольствие, и вообще стали происходить вещи, которые не особенно укладываются в картину всеобщего процветания, которую любят рисовать в правительстве, то вполне можно предположить, что с 2005 года началось систематическое занижение темпов инфляции и завышение роста ВВП.
Вернее, так: если вы, дорогой читатель, верите Росстату и правительству, то никакого разумного объяснения расхождению динамики ВВП и грузооборота просто не существует. Ну, вот феномен такой, умом не особенно постигаемый. В этом случае читать этот материал далее смысла для вас нет. Но если вы Росстату и правительству не очень-то верите /то есть сами ходите в магазин, и за квартиру платите, и на АЗС заправляетесь и т.д. и т.п./, то самым разумным объяснением данного феномена является именно занижение инфляции.
С полным и ясным осознанием этого факта приступим к следующему этапу нашего непростого и извилистого пути.
Россия глазами сомневающегося
Итак, если мы хотим оценить реальную инфляцию, то алгоритм будет следующий:
Берем за основу европейское соотношение грузооборота к ВВП после 2005 года, "прикладываем" его к отечественным данным. Грузооборот у нас есть в наличии, так что через него мы легко можем высчитать темпы роста "реального" ВВП.
После оценки роста "реального" ВВП мы, используя номинальный ВВП, /в исторических ценах/ получаем реальный дефлятор и сможем оценить действительную инфляцию. А потом сравнить ее со своими субъективными ощущениями.
Приступим.
Ниже в таблице — результаты корректировки темпов роста реального ВВП:
На графике — что стало с ВВП после наших "надругательств":
Итак, ВВП на пике оказался почти в 2 раза меньше. В 2008 году по отношению к 2002 году он вырос на 125% вместо 150%.
А что же инфляция? Извольте:
А вот что получается, если рассчитать накопленную инфляцию. К концу 2009 года, согласно официальной статистике, цены выросли по отношению к 2002 году на 257,3%, а согласно нашим расчетам, — на 321,6%. График прилагается:
Проверим себя
Чтобы удостовериться в адекватности проведенных расчетов, сравним некоторые потребительские расходы. Я возьму как имеющиеся открытые источники, так и собственные данные. Вы легко можете точно такую же операцию проделать сами на основе анализа своих личных затрат.
Итак:
Цены на хлеб. Нашел довольно подробные данные по Карелии. На 1 января 2002 года предельная цена украинского хлеба составляла примерно 7,6 рубля за буханку, на 1 декабря 2009 года — 23,8 рубля. Рост: 313% Квартплата. Личный опыт: квартира в Москве площадью 33 кв.м. Льгот по коммунальным платежам нет. Сумма ежемесячной оплаты /без телефона, домофона и света/: август 2002 года — 512 рублей, декабрь 2009 года — 1642 рубля. Рост: 320% Электроэнергия для населения. В 2002 году цена 1 кВ/ч. для населения составляла 0,53 руб., а в первой половине 2009 года — 2,11 руб. Рост: 398% Бензин. Лето 2002 года: средняя цена литра в Москве АИ-92 — 9,87 рубля. Декабрь 2009 года: средняя цена — 22,26 руб. Рост — 225%. Но в регионах цены были повыше. По той же Карелии, например, на 01.12.2009 года литр АИ92 стоил 25,20 руб. Итого: рост к 2002 году составил 253%. Общественный транспорт. Москва. В октябре 2002 года — 1 поездка в метро стала стоить 7 рублей, в декабре 2009 года уже брали 22 рубля за поездку /правда, появились скидки на количество поездок/. Тем не менее рост — 314%.
Список можно и даже нужно продолжать. А также углублять и расширять по возможности — для проверки адекватности гипотезы. Но даже приведенные примеры свидетельствуют о том, что индекс инфляции, рассчитанный нами, более адекватно отражает ситуацию, нежели индексы Росстата и правительства.
А что же делать ВВП?
Остается один нерешенный вопрос: а как же при этом пить на брудершафт? Ну, то есть как же быть с ВВП? Ведь если дефляторы Росстата не вполне верны, то надо найти какой-то индикатор, который достаточно достоверно и, главное, оперативно позволит нам оценить реальное изменение ВВП.
В целом грузооборот по видам транспорта сводится Росстатом и Минтрансом достаточно долго — на сегодняшний день официальных данных за 2010 год у нас пока нет. Если мы посмотрим на динамику расчетного ВВП и динамику грузооборота по видам транспорта, то обнаружим, что водный транспорт /что морской, что внутренний/ мало подходит для оценки уровня реального ВВП, поскольку там существуют большие проблемы с обновлением флота и развитием инфраструктуры.
Авиа- и автомобильный транспорт в этом смысле выглядят получше. Они в целом следуют в русле общей тенденции, но проблема в том, что там есть сложности с оперативным учетом груза. В авиации это так называемая пригрузка в пассажирских самолетах, а автотранспортные грузы досчитываются статистиками довольно умозрительно: именно объемы автотранспорта чаще всего меняют задним числом, приводя к исправлению уже вроде бы закрытого периода. Магистральные трубопроводы живут, что называется, своей особой жизнью и характеризуют только ТЭК.
Поэтому остается только железнодорожный транспорт. А он, кстати сказать, публикует статистику довольно оперативно: ежемесячно и еженедельно с незначительным временным запаздыванием. Ниже на графике мож но убедиться в том, что профиль темпов роста расчетного ВВП и ж/д транспорта в целом совпадают, а соотношение между темпами роста расчетного ВВП и грузооборота составляет около 0,9 на горизонте 2007-2009 годов:
Таким образом, если вы хотите знать, насколько реально выросла экономика страны за тот или иной месяц, надо просто умножить темпы роста грузооборота на ж/д транспорте на 0,9 и мы получим приблизительную оценку роста ВВП. Но не официального, а настоящего. Вот как-то так.
Данное исследование, безусловно, отчасти провокация. И, само собой, оно не претендует на истину в последней инстанции. Мы только в общих чертах указали те узкие места, которые существуют в отечественной экономической статистике да и в сознании многих участников рынка. Обещаю, что дальше мы продолжим копать глубже по всем направлениям: и по инфляции, и по ВВП, и по проверке адекватности собственных измышлений. Не расходитесь — будет интересно.