Свой вклад в рост резко негативных настроений внесло решение LCH Clearnet - британского клирингового дома, оказывающего клиринговые услуги на европейских биржах, среди которых London Metal Exchange (LME), NYSE-Euronext и InterContinental Exchange (ICE). Он в среду резко увеличил маржинальные требования по гособлигациям Италии в связи с наблюдавшимся в последнее время ростом доходности по этим бумагам.
В результате, среднее значение прогноза индекса ММВБ по сравнению с реальным показателем оказалось выше примерно на 64 пункта (около 3,6%). Консенсус-прогноз индекса РТС отличался от реального значения на 3,8%.
Курс евро против доллара эксперты не угадали, "промахнувшись" на 0,2%. С ценой на нефть "промах" составил примерно 0,9%. Расхождение по курсу доллара к рублю равнялось около 0,5%. Курс евро эксперты не угадали на 0,8%.
Кто из аналитиков оказался более точным по отдельным позициям, видно из второй таблицы, представленной ниже.
Расхождения по индексу ММВБ самого удачного прогноза – от экспертов "Норд-Капитала" – составило около 30 пунктов. Индекс РТС лучше всех угадал также "Норд-Капитал" - ошибка составила менее 30 пунктов.
С нефтяными фьючерсами "в точку" попали аналитики "ФИНАМа" и БКС.
С основной валютной парой на forex "Норд-Капитал" оказался самым точным с ошибкой в 0,2%.
Курс доллара к рублю наиболее точно предсказали специалисты опять же "Норд-Капитала" – ошибка немногим более 1 копейки. По евро самыми точными стали аналитики "Вектор секьюритиз". Их прогноз был примерно на 9 коп ниже реального значения.