Однако волатильность торгов резко возросла, и за четыре рабочих дня (на прошлой неделе праздновался День защитника Отечества) он продемонстрировал и падение, и резкий взлет в прошлую пятницу. Свой вклад в несбыточность прогнозов внесло укрепление рубля против доллара и евро.
Приток средств инвесторов в российские активы свидетельствует о снижении политических рисков и подстегивает так называемое "предвыборное" ралли, говорят аналитики.
В целом же, среднее значение прогноза индекса ММВБ по сравнению с реальным показателем оказалось ниже примерно на 7 пунктов (около 0,4%). Консенсус-прогноз индекса РТС отличался от реального значения на 2,9% (из-за малопредсказуемого существенного падения курса доллара к рублю).
Курс евро против доллара эксперты не угадали, "промахнувшись" на 2%. С ценой на нефть "промах" составил примерно 4,3%.
Расхождение по курсу доллара к рублю равнялось около 28 коп. Курс евро не совпал с прогнозами экспертов на 16 коп.
Кто из аналитиков оказался более точным по отдельным позициям, видно из второй таблицы, представленной ниже.
Расхождения по индексу ММВБ самого удачного прогноза – от экспертов "ФИНАМ" – составило всего 0,45 пункта. Индекс РТС лучше всех угадал "Солид Менеджмент" - ошибка составила около 2 пунктов.
С нефтяными фьючерсами наиболее точными оказались аналитики "Солид Менеджмента"– 0,3% ошибки.
С основной валютной парой на FOREX ошибка "Солид Менеджмента" и Абсолют Банка составила 0,5%.
Курс доллара к рублю наиболее точно предсказали специалисты Абсолют Банка и "Ай-Ти-Инвест – Проспект" – ошибка около 5 копеек. По евро самыми точными стали аналитики Allianz РОСНО Управление Активами. Их прогноз был примерно на 2 коп ниже реального значения.