Фактически четверг является последним полным днем, который остается до экспирации июньских контрактов. Пока ликвидность еще окончательно не перешла в сентябрьские контракты сложно делать выводы об ожиданиях участников торгов по значениям бэквордации и уровням опционной поддержки и сопротивления.
Волатильность также растет в преддверие исполнения фьючерсов и опционов: индекс волатильности по итогам торгов превысил значение 45 пунктов.
Динамика торгов продолжает быть неопределенной. Скорее всего, и сегодня по истекающему фьючерсу RIM2 можно будет увидеть лишь колебания вокруг отметки в 130 000 пунктов.
Часовой график RIM2
Торговые роботы также в силу неопределенности занимают разнонаправленные позиции. Следует ожидать, что механические торговые системы будут следовать за тенденциями, которые будут возникать уже в следующей серии контрактов".