В понедельник утром на рынке происходит откат от уровней зоны сопротивления 140 000 - 142 000 пунктов во фьючерсе на индекс РТС (зона А, рисунок 1).
Рисунок 1. Зона сопротивления во фьючерсе на индекс РТС: дневной тайм-фрейм (зона А)
Сопротивление в районе 140 000 - 142 000 пунктов сейчас видят практически все участники рынка, поэтому быстрого краткосрочного разворота вниз мы не увидим. Следует ожидать, как минимум, повторного тестирования данной зоны. В качестве основного локального сопротивления выступает уровень 140 000 пунктов.
Возможная зона отката, за которой сейчас необходимо вести пристальное внимание - это уровни 138 000-138 500 пунктов (верхняя граница гэпа понедельника). Обозначим ее зоной B (рисунок 2).
Рисунок 2. Зона гэпа 23 июля во фьючерсе на индекс РТС (зона B, тайм-фрейм 15 минут)
С уровнем 138 000 пунктов мы ожидаем такого же сценария, который наблюдался в районе 130 000 пунктов (формирование локальной медвежьей ловушки), графически он отображен на рисунке 3. Один из важнейших элементов предполагаемого паттерна - прокол зоны 138 000 - 138 500 пунктов, быстрый выкуп и повторный тест уровня 138 000 -138 500 пунктов сверху.
Рисунок 3. Возможный сценарий развития событий вокруг зоны B (тайм-фрейм 15 минут)
Срывом сценария станет более глубокая коррекция ниже 137 000 пунктов. Поэтому стоп-лоссы для краткосрочных позиций, открытых в зоне 130 000-132 000 пунктов, рекомендуем размещать под данный уровень.
Обоснование в качестве поддержки на уровне 138 000 пунктов можно увидеть также в 200 периодичной ЕМА, которая часто описывает сильные трендовые движения (рисунок 4).
Рисунок 4. Экспоненциальная скользящая средняя на 3-минутном графике фьючерса на индекс РТС (200 периодичная)
Таким образом, откат от зоны сопротивления 140000-142000 пунктов является предсказуемым техническом моментом на рынке. Основная интрига сейчас заключается именно вокруг данной зоны. Для краткосрочных позиций целесообразно рассматривать зону гэпа 23 июля 138 000 - 138 500 как ватерлинию между спросом и предложением. В случае ее прорыва ликвидировать краткосрочные длинные позиции в полном объеме".