Хотя вчера было небольшое падение (-0.31%) этого достаточно для формирования ожидаемой вчера разворотной свечной модели "вечерняя звезда дожи". Радует, что произошла это у последнего рубежа "медвежьей" обороны – 1390п, где проходит весенний даун-тренд (уже тест по трем точкам), 78.6% по фиб-чи и равенство волн "Двойного зигзага" (W)=(Y)
В последующие сессии ожидаем падения к "Ключевой" точке 1330п, при взятии которой получим подтверждения начала обвальной волны [3] с целями 1130п или 970п.
Резюме:
Ожидается обвал с текущих уровней. Подтверждение - при пробитии 1330п. Цели без значимых долгих коррекций - 970\1130п.
Индекс ММВБ
Не склонен трактовать вчерашнюю дневную свечу как "медвежье поглощение", поскольку, также как и в бычьей модели - "три солдата" с 25 июля, образование свечей проходило не на пиках\низах значимых трендов.
Сейчас имеет два "медвежьих" сценария развития падения с пика 5 июля:
1) Заходные волны 1-2-1-2. В этом случае сейчас нас ждет безостановочное падение ниже к 1240п
2) Сценарий представлен на рисунке. Сейчас формируется НДТ (Начальный Диагональный Треугольник) в волне 1of (3). Ожидается падение ниже 1350п (1330-40п. по образующей), далее последует ложный рост опять к 1400п, после чего начнется сильное движение на штурм 1240п (годовые минимумы)
Резюме:
Продолжаем удерживать стратегические шорты от 1430п. Ожидается достижение 1240п к концу месяца.
Фьючерс РТС
Локально ситуация запутана . Основная версия – рост 24-30 июля была глубокая заходная коррекция (голубая волна 2) первой волны сильного падения 1of (3).
В этом случае сейчас нас ждет стремительное падение вниз. В текущей ситуации комфортно установить стоп на 140,5к для игры сильно ниже 128к. Ожидается обновление годового минимума к концу августа (118к).
Альтернативных случаев "вверх" достаточно много:
1) Превышение 140,5к, но не выше 141,8к (маловероятно)
2) Превышение 141.8к, но падение с 142-142,5к
3) Запуск QE-3 или выкуп ЕЦБ облигаций Испании – будет расценено как позитив еще на пару недель. Поход на 150к.
Резюме:
Основной взгляд – "медвежий" - ожидание ухода ниже 118к к концу августа. Отмена "кровожадных" ожиданий – при проходе 140,5к и 142к".