С учетом внешнего фона ожидаем открытия фьючерса на индекс РТС в районе 145 000 - 145 500 пунктов. Волна роста, которая началась вчера в момент публикования протоколов FOMС от ФРС может привести на этой неделе к прорыву августовского флета 139 000 - 146 000 пунктов.
Основная цитата из протокола, которая взбудоражила вчера умы рыночных игроков: "Многие члены считали, что дополнительные денежные размещения, вероятно, будут оправдано довольно скоро, если поступающая информация указывает на существенное и устойчивое укрепление темпов восстановления экономики".
Конечно, это еще не QE3, но тонкий намек на меры количественного смягчения уже есть. Поэтому на сентябрьском заседании может произойти приятный сюрприз для игроков на повышение.
Возвращаясь к техническому анализу фьючерса на индекс РТС, мы видим, что начинает реализоваться наш вчерашний бычий паттерн (рисунок 1).
Рисунок 1. Паттерн – "бычья" модель (прогноз от 22 августа)
Уровень 144 000 пунктов сегодня может быть предодолен утренним гэпом. К данному уровню мы подошли уже в четвертый раз за последние 6 сессий. Несомненно, часть мелких игроков попыталась вчера здесь открыть краткосрочные шортовые позиции. Однако кажущаяся очевидность силы уровня в этот раз наверняка будет разрушена локированием в форме гэпа.
Рисунок 2. 144 000 пунктов - уровень для прорыва (локирования) утренним гэпом
"Бычья" модель подкрепляется наличием локирования части участников рынка в локальном диапазоне вчерашнего дня. Также сужение волатильности вчера внутри дня и ее пробой вечером частично подтверждает данную модель (рисунок 3).
Рисунок 3. Локирование 22 августа во фьючерсе на индекс РТС в момент выхода протоколов FOMC
Задача локирования — не пустить мелких участников на рынок вместо того, чтобы их втянуть в рынок. Это отвадит мелких игроков от покупки, так как против психологии мелких участников покупать сегодня то, что можно было купить вчера еще дешевле.
Текущая рекомендация во фьючерсе на индекс РТС: "Удерживать лонги и увеличивать их размер по мере пробоя верхней границы диапазона августа". При прорыве диапазоне первая цель - это психологически важный рубеж 150 000 пунктов".