Текущая ситуация.
Европейские индексы вчера снизились. Американские продолжили рост. Сегодня японский Nikkei -2.08%. Китайский Hang Seng +0.24%. Фьючерс на американский S&P -0.16%. Ситуация на рынке ликвидности ухудшилась. Ставки овернайт выросли до 5.88% (MosPrime). Остатки на корсчетах резко выросли до 910.2 млрд. руб. (+19.14%).
Нефть Brent на уровне $112.31.
Золото на уровне $1692.53.
Основные события мировых рынков
США. Продажи домов на вторичном рынке в декабре упали на 1% (1.2% прогноз) против роста на 5.9% в ноябре. Негативно.
Германия. Индекс экономических ожиданий инвесторов (ZEW) в январе вырос до 31.5 (12 прогноз) против 6.9 в декабре. Индекс текущих условий вырос до 7.1 (6 прогноз) против 5.7 в декабре. Позитивно.
Евросоюз. Министры финансов одобрили введение большинством стран союза налога на финансовые транзакции. В каком размере? 0.1% на акции и облигации и 0.01% на деривативы. Последствия? Порядка €57 млрд. в год дополнительных поступлений. Однако это негативно скажется на объемах торгов. Против введения выступают Великобритания и Люксембург.
Фондовый рынок.
Индекс РТС вчера снизился до 1589.02 (-0.69%). Открытый интерес на фьючерс РТС почти не изменился: 669 490 (-0.28%). Количество мартовских опционов ПУТ на индекс РТС выросло до 169 228 (+4.06%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 123 388 (+0.89%). Соотношение выросло до 1.37. Волатильность на центральном страйке осталась практически без изменения: 21.5%.
Вчера индекс РТС продемонстрировал внутри дня резкое падение на 1.37%. Однако затем вновь пошли покупки. Основная причина? Белый дом дал понять, что не будет блокировать внесенный республиканцами законопроект о краткосрочном (до 19 мая) повышении предельного уровня госдолга США. Хотя ранее Обама сообщал, что не намерен идти на какие-либо компромиссы в этом вопросе. Голосование по данному законопроекту пройдет сегодня в Палате Представителей. Позитивная новость, но, повышается вероятность фиксации прибыли на факте.
Ближайшие уровни поддержки 1570 и 1555. Уровни сопротивления: 1600 и 1620.
Валютный рынок.
Доллар к евро на уровне 1.33. Доллар к рублю вырос до 30.22. Открытый интерес во фьючерсе вырос до 2 542 042 (+1.95%). Количество квартальных мартовских опционов ПУТ на доллар выросло до 74 058 (+0.34%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 564 914 (+1.77%). Соотношение КОЛЛ-ов к ПУТ-ам выросло до 7.62. Волатильность на центральном страйке 7.2%.
На корсчетах идет существенный прирост средств в рублях в связи с приближением налогового периода. Кроме того, цены на нефть находятся в последние дни на стабильно высоком уровне. Все это пока оказывает поддержку курсу рубля.
До завершения месяца курс рубля к доллару вероятно будет торговаться в диапазоне 30-30.5. Ближайшая поддержка: 30.15. Сопротивление на уровне 30.3.