Текущая ситуация. Европейские и американские индексы вчера в целом выросли. Сегодня японский Nikkei +1.27%. Китайский Hang Seng -0.78%. Фьючерс на американский S&P -0.25%. Ситуация на рынке ликвидности незначительно улучшилась. Ставки овернайт снизились до 5.48% (MosPrime). Остатки на корсчетах без особых изменений: 903.6 млрд. руб. (-0.72%).
Нефть Brent на уровне $112.76.
Золото снизилось до $1679.
Основные события мировых рынков
Китай. Индекс деловой активности в промышленности (HSBC) в январе по предварительным данным вырос до 51.9 против 51.5 в декабре. Позитивно.
Япония. Дефицит торгового баланса в декабре уменьшился до ¥641.5 млрд. (-534 млрд. прогноз) против дефицита в ¥953.4 млрд. в ноябре. Позитивно.
США. Палата представителей конгресса одобрила временное увеличение предела госдолга до 19 мая. Законопроект отправлен на рассмотрение в сенат. Позитивно.
Apple. Чистая прибыль в 1К 2012-2013 финансового года выросла на 0.8%. Выручка повысилась на 17.7%. Негативно.
Фондовый рынок. Индекс РТС вчера вырос до 1605.36 (+1.03%). Объем торгов на фондовой секции Московской Биржи был выше примерно на 24% среднедневных объемов последнего времени (472.76 млрд. руб.) Однако открытый интерес на фьючерс РТС снизился до 649 046 (-3.05%). Количество мартовских опционов ПУТ на индекс РТС выросло до 174 782 (+3.28%). Количество опционов КОЛЛ снизилось до 120 106 (-2.65%). Соотношение выросло до 1.45. Волатильность на центральном страйке на уровне 21.79%.
Основным драйвером для индекса РТС продолжают оставаться западные площадки, которые пока показывают рост. В тоже время, скоро в парламенте США начнется новый раунд противостояний. Основная причина? С 1 марта должны вступить в силу перенесенные с 1 января автоматические сокращения бюджетных расходов. Кроме того, квартальные результаты Apple можно назвать довольно скромными. Учитывая, что Apple, по-прежнему, самая дорогая компания мира, в случае, если начнется коррекция ее акций, это может оказать довольно сильное давление на индексы в целом.
Сегодня на открытии индекс РТС вновь опустился ниже 1600. Ближайшие уровни поддержки 1570 и 1555. Уровни сопротивления: 1600 и 1620. Подтверждением продолжения восходящей тенденции может послужить увеличение открытого интереса на фьючерс РТС существенно выше 700 000.
Валютный рынок. Доллар к евро на уровне 1.332. Доллар к рублю снизился до 30.168. Открытый интерес во фьючерсе вырос до 2 550 744 (+0.34%). Количество квартальных мартовских опционов ПУТ на доллар выросло до 74 372 (+0.42%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 573 440 (+1.5%). Соотношение КОЛЛ-ов к ПУТ-ам выросло до 7.62. Волатильность на центральном страйке в районе 7.36%.
Текущие факторы пока остаются в пользу стабильности рубля к доллару. Однако, не исключен рост доллара в случае начала коррекции на фондовом рынке. Ближайшая поддержка: 30.15. Сопротивление на уровне 30.25.