В пятницу мы увидели крайне скучный день на фондовом рынке. Динамика котировок акций напоминала басню Крылова «Лебедь, рак и щука». Одни акции корректировались достаточно активно, другие — стояли во флэте, третьи — росли. Как итог такого перетягивания каната, на индексе ММВБ сформировалась дневная свеча-доджи. Аналогичная динамика, вероятнее, продолжится и сегодня.
Из сильных акций следует выделить «Уралкалий», который выдернули в пятницу от базы 225-230 рублей с весьма существенным объемом (максимальный объем с 15 июня 2012 года, 1,3млн. акций). Первый импульс, который может получить дальнейшее развитие, так как акция достаточно долго отстаивалась при растущем индексе. Второй сильной акцией дня стал «Магнит», который в очередной раз обновил свой исторический рекорд 5849 рублей, здесь комментировать особо нечего, так как аптренд уже весьма заматерел. В качестве базы для текущего роста акция использует уровень 5500 рублей. И третья акция, которую хотелось бы выделить, это обычка «Мечела». После 3-недельной коррекции она оттолкнулась от уровня 200 рублей и смотрелась весьма привлекательно по сравнению с другими металлургическими компаниями, здесь также есть вероятность развития краткосрочного импульса. Есть еще «Транснефть», которая после спайка ниже 70 000 рублей все же зафиксировала закрепление выше данного психологического уровня. Весьма вероятно продолжение аптренда «Транснефти» в зону исторических максимумов 75 000 — 80 000 рублей.
Слабые акции дня — «Газпром», «ММК». В «Газпроме» так и не выходит никаких намеков на сильные покупки. Акция продолжает оставаться в аутсайдерах в полку голубых фишек.
В паре рубль-доллар в пятницу мы наблюдали трендовый день вниз. Сегодня локальная коррекция в район 30 рублей. Впервые с прошлого апреля курс доллара закрылся в пятницу ниже уровня 30 рублей. Тень спайка практически закрыта (29,8 рублей). Однако, если посмотреть динамику ОИ во фьючерсе рубль-доллар, то видим, что юрлица пока не спешат закрывать шорты, которые они набирали последние 4 дня (рисунок 1).
Рисунок 1. Короткие позиции юрлиц во фьючерсе рубль-доллар и динамика цены контракта
Естественно, на неликвидной вечерней сессии так просто этого не сделать, вероятно, в понедельник будут раскачивать фьючерс у нижней границы нового диапазона 30 050 — 30 200 пунктов.
Во фьючерсе евро-доллар физлица выступили «спонсорами» текущего роста котировок (в EDH3 открытый интерес достиг рекордных 337 тыс. контрактов), именно на них юрлица набрали свои лонговые позиции. Однако уже набрали настолько много, что пора бы и немного скорректироваться (рисунок 2).
Рисунок 2. Короткие позиции физлиц во фьючерсе евро-доллар и динамика цены контракта
Фьючерс на индекс РТС пока не смог выскочить выше максимума года. Зона 163 500 — 164 000 пунктов представляет собой локальное сопротивление. Однако шортистов также не побаловали, да и когда побалуют весьма сложный вопрос. «Тренд — ваш друг» — так гласит старая трейдерская мудрость. По-прежнему, выкупать откаты приятнее, чем шортить, хоть и вяло торгующийся, но все же растущий индекс РТС.
Сегодняшний день пройдет в рамках консолидации на достигнутых уровнях. Для индекса ММВБ вероятная зона торгов 1540-1560 пунктов, для фьючерса на индекс РТС 162 000 - 164 000 пунктов.