Кто-то крупный играл мелкую партию фортепиано с «медведем» перед отсечкой в ВТБ и Газпроме

Понедельник. 13-е число 13-го года. Ужасающие цифры для «быков». После утреннего гэпа «медведи» мысленно вернулись в первую половину апреля, когда на рынке совсем не было покупателя. Однако день так и прошел нейтрально в границах первого часа торгов по фьючерсу на индекс РТС и индексу ММВБ. 

После трендового дня, чаще всего, идет остаточный спрос или предложение на следующий день, которые приводят к обновлению максимума или минимума предыдущего дня. Сегодня отличное подтверждение этому. Вчера утром прошили минимум пятницы и минимум прошлой недели во ф. на индекс РТС и индексе ММВБ. 



Рисунок 1. Фьючерс на индекс РТС

Внутри дня произошло знаменательное событие — тестирование «пейрользной» зоны (ценовые уровни, которые были сформированы в момент импульсного роста после выхода статистики по рынку труда США 3 мая 2013 года). Для фьючерса на индекс РТС импульс на пейролзах имеет границы (30-минутка):

— верхняя граница 139 770 пунктов;
— нижняя граница 138 100 пунктов.

Чтобы не обидеть «медведей» напомним, что в пятницу была сформирована объемная зона, которая сегодня выступила сопротивлением:

141 500 — 142 400 пунктов. 

В пятницу здесь прошли весьма внушительные объемы на продажу и сегодня продавцы защитили данную зону. Также как и покупатели защитили «пейрользную» зону. Итог дня: сверху зона продавцов, снизу покупателей. Равенство. Флэт. 

Для индекса ММВБ границы того импульса следующие:

— верхняя граница 1399,61 пунктов;
— нижняя граница 1388,13 пунктов. 

Внутри дня в данную зону был заход только у фьючерса на индекс РТС (139 120 пунктов утром). Индекс ММВБ пока держится поодаль данной зоны (минимум внутри дня 1409 пунктов). Однако все мы знаем, что сегодня групповая отсечка в первом эшелоне (Лукойл, Мегафон, Татнефть, Газпром, ВТБ). Поэтому уже сегодня индексу ММВБ будет немного «больнее», чем фьючерсу на индекс РТС, которые уже учитывает дивиденды в котировках. Следовательно, заход в «пейрользную» зону для индекса ММВБ также может стать вопросом времени. Следует обратить особое внимание, что дивидендные утренние отсечки влияют на абсолютное значение индекса, но в относительных изменениях внешние факторы могут частично сглаживать влияние отсечки по реестрам. 

Краткосрочная инициатива остается в руках «медведей». После пятницы сегодня в ряде акций наметились сильные внутридневные продажи (ВТБ и Газпром). Данные "фишки" имеют «медвежий» характер, так как находятся в даунтренде с 2011 года. Это говорит о том, что чаще они падают, чем растут. Этому есть фундаментальные причины. Поэтому совместному «концерту» ВТБ и Газпрома сегодня нельзя удивляться. Кто-то крупный играл мелкую партию фортепиано с «медведем» перед отсечкой по реестрам в ВТБ и Газпроме. Как в пятницу отмечали, в ВТБ была простая «медвежья» двухсвечная модель на дневках, сегодня она усилилась. Как минимум, будет прокол сегодняшних минимумов. 

Фьючерс доллар-рубль. Здесь уровень 31 600 пунктов сегодня начал работать на отбой. К сожалению, для любителей апокалипсиса, валютный рынок после апрельского шторма стал менее волатильным. Фьючерс ушел в новый диапазон 31 100 — 31 600 пунктов. Верхняя граница старого диапазона 32 000 пунктов сейчас вряд ли станет подвластной мелким спекулянтам. А крупные пока работают на отбой отсюда. Это мы увидели в течение утреннего жесткого импульса вниз. И далее вверх уже не пускали.

Далее пройдем немного по споту. Магнит — второе закрытие выше 7 000 рублей. Редкие «медведи» здесь вновь выкинули белый флаг. «Русгидро» — похоже, что первая кровь «быка» была пущена сегодня (в пятницу отмечали, что 3 дня подряд обновлен минимум), однако закрыли день выше открытия и объемы выросли. Похоже, что был молот. Будем следить далее, однако агрессивным спекулянтам уже можно попробовать поработать внутри дня на повышение.

Транснефть преф великолепна. 5 дней подряд с новым максимумом и сегодня закрыли день выше открытия и выше важного рубежа 65 000 рублей. Ну разве это может быть признаком медвежьей краткосрочной фазы рынка?

Бедный Мегафон так и продолжает крутиться под уровнем 1000 рублей. Весьма важный рубеж. Отбоя вниз нет, это говорит о том, что все же могут агрессивно надавить импульсом вверх. Возможно, что есть сильный купец. 

Таким образом, по итогам дня следует сделать вывод, что краткосрочная инициатива «медведей» мягко перемещается в позиционные торги:

— слабые "фишки" немного давят вниз, сильные откупают;
— по индексам идет формирование диапазона торгов;
— «пейрользный» импульс выступает сильной краткосрочной поддержкой;
— внешний фон пока не благоволит «валить российский рынок», если S&P500 удерживает эту неделю выше 1600 пунктов, то есть шансы на продолжение роста и в России. Речь, естественно, о краткосрочном росте, среднесрочно мы, по-прежнему, остаемся "медведями".