Бум в потребительском кредитовании в сочетании с угрозой рецессии и ужесточением банковского регулирования выводят на передний план тему риск-менеджмента. О внедрении стандартов «Базеля» и системы независимого андеррайтинга, отношении к микрофинансированию, мерах по снижению стоимости кредитования и программе надежности критических систем рассказал агентству «Прайм» зампред правления Сбербанка Вадим Кулик, курирующий блоки «Риски» и IT. Беседовала Елена Федорова.
Банк России в июле обнародовал скорректированные требования к достаточности капитала банков в рамках перехода на стандарты «Базеля III». Выполняет ли Сбербанк нормативы достаточности базового, основного, общего капитала? Нет ли необходимости докапитализации?
Нам не требовалась докапитализация и в предыдущих вариантах значений этих нормативов. Естественно, с понижением требований ЦБ мы будем себя чувствовать еще более комфортно. Устойчивость имеет достаточно приличный запас. Мы пока не имеем права раскрывать эти цифры, так как это пилотный расчет.
Вас устраивают новые требования ЦБ?
В этом решении ничего пока не понятно про буферы капитала. ЦБ раньше давал разъяснения, но документально пока решения нет. Это та тема, которая нас беспокоила больше всего. То, что мы выполняли нормативы достаточности с легкостью, это было очевидно, другой вопрос, какие буферы могли применяться. В настоящий момент проекты документов ЦБ не предусматривают введения буферов капитала.
Другая важная тема – внедрение «Базеля II» в части кредитного риска. Как идут дела?
С начала 2014 года банки уже могут подавать заявки, чтобы регулятор нас начал проверять и разрешил применение продвинутых методов для оценки кредитного риска. Подготовка к внедрению «Базеля II» идет в Сбербанке в течение последних трех лет. Мы к сентябрю будем готовы к приему регулятора. Центробанк начал первые встречи с банками-претендентами. Как я понимаю, ЦБ уже сформировал круг претендентов, которые хотели бы подать заявку в начале 2014 года. Мы в их числе. В конце третьего - начале четвертого квартала у нас будет первая ознакомительная встреча. С начала 2014 года мы будем пытаться подать эту заявку.
Выдача разрешения – не быстрый процесс, он будет занимать от нескольких месяцев до года, потому что много различных классов активов, всевозможных данных, моделей. Мы ожидаем, что в течение 2014 года мы такое разрешение получим.
Какое будет влияние на достаточность капитала от внедрения «Базеля II»?
Во-первых, точную оценку дать не могу, потому что пока Центральный банк это не утвердил, а во-вторых, пока не ясно, по какому числу активов ЦБ даст такое разрешение. Мы такую оценку проводили. Без сомнений, у нас возникает позитивный эффект при переходе на продвинутые методы «Базеля II», но его величину можно будет оценить только после совместной работы с регулятором.
Каковы затраты Сбербанка на внедрение «Базеля II»?
Экономический эффект будет существенно больше понесенных затрат. Бенчмарки (затрат на внедрение «Базеля II») колеблются в границах от 2% до 4% совокупных активов, попадающих под регулирование. Мы потратили, конечно, существенно меньше на текущий момент. Это связано с целой серией факторов. Например, очень много данных мы собирали до начала этой работы. База данных по операционным рискам накоплена за семь лет. И если люди тратились на то, чтобы собрать эти данные, то у нас уже был большой собранный массив. Базы данных по операционным рискам зачастую приходится вообще покупать для того, чтобы строить внутренние модели. Нам это не пришлось делать.
В прошлом году Вы оценивали затраты в менее чем 0,5% капитала.
Мы в принципе в эту цифру уложились. Больше мы и не потратили.
Все модели уже готовы?
У нас есть все модели, которые описывают кредитный риск. Однако пока не вышел документ регулятора, который регламентирует продвинутые методы в оценке операционного риска. Поэтому у нас заготовки модели есть, но мы не можем окончательно сказать, что она существует, пока нет документа. То есть не все виды риска пока покрываются документами ЦБ.
Вторая область, где не все модели еще есть, это модели в дочерних иностранных банках. Это похоже на социалистическую стройку, особенно в приложении к странам СЭВ – там скорость внедрения примерно две модели в месяц.
Пока проверка будет касаться Сбербанка как «отдельно стоящего актива», но мы готовимся к тому, что впоследствии будут предъявляться требования и к группе. Моделей по группе должно быть огромное количество – в зависимости от класса активов, стран и так далее - порядка 800 моделей. По банку – 160-200 моделей.
Тема завышенных ставок по кредитам обсуждается на самом высоком уровне. Вы согласны ли с тем, что Сбербанк завышает оценку рисков и маржу?
Как можно завысить риск, если он не очень от нас зависит? Он, конечно, зависит от того, как мы ведем себя на этом рынке, но, вообще говоря, риск - это производная макроэкономики и среды, в которой мы работаем. Более того, не в наших интересах завышать риск, рынок работает в противоположном направлении. Логика состоит в том, что чем ты точнее измеряешь риск, тем ты меньше можешь заложить в ставку и тем ты привлекательнее для клиента. Рыночная среда заставляет нас улучшать оценку. Для чего нужны модели? Мы должны все лучше и лучше измерять этот риск, чтобы быть конкурентоспособнее к лучшему клиенту. «Базель» позволяет развитым банкам снижать рисковую составляющую. Один из главных посылов «Базеля» - пытайся все моделировать и пытайся управлять риском на индивидуальной основе. У нас практически не существует причин для завышения риска.
Какие меры по снижению ставок кажутся Вам наиболее разумными?
Зайду издалека. Например, ставки LGD. Это наблюдаемые возвраты из проблемных случаев по разным типам обеспечения, то есть, сколько мы возвращаем из недвижимости, машин и оборудования, земли и так далее. Если сравнивать российские и западные ставки реально наблюдаемых возвратов, то мы увидим, что наша практика возвратов примерно в два раза хуже. Средние наблюдаемые потери на Западе составляют порядка 45-50%, а у нас – 74-82%. Почему? Законодательная среда, с точки зрения возврата, такова, что мы всегда не успеваем – пока мы отсудимся, уже ничего нет. История, связанная с залоговыми правами кредитора, судебными процедурами и процедурами банкротства, такова, что мы как банк почти ничего не возвращаем в случае дефолта. Только за счет улучшения возврата залога мы могли бы снизить ставку на полпроцента. Это для государства большая задача – изменить законодательство, судебный процесс. Мы готовили для правительства информацию по модели LGD.
Есть ли у Сбербанка планы развития микрофинансирования? Бизнес-то интересный, доходный.
Пока у меня есть на этот предмет сомнения. В части финансирования или создания микрофинансовых организаций (МФО) я могу сказать, что Сбербанк никогда не говорит «нет». То есть мы никогда не закрываем перед собой возможности что-то делать новое, если это доходно и нужно нашим клиентам. В текущий момент пока у нас нет движения в этом направлении.
Более того, финансировать МФО я пока считаю преждевременным, особенно на фоне того, что у нас потребительский бум, и есть оценки о существовании признаков перегрева. Если и думать о выходе на этот рынок, то сейчас не тот момент, когда это нужно делать. Но если это будет интересно, то, наверное, банк может принять такое решение.
Что касается финансирования МФО, то для меня, как риск-менеджера, это самая последняя история. Это если уж совсем выполнить бизнес-план невозможно, то тогда можно ударяться в МФО, потому что систем управления рисками там, как правило, нет вообще, и резервов никто не создает.
При таких ставках им не нужно управлять рисками.
Но для страны ведь это страшно, что мы на заемщика вешаем такую ставку. Мы разрешаем каким-то компаниям из-за того, что у них нет никакой инфраструктуры, вешать на людей такие долги. Это не очень симпатичный тренд.
И, тем не менее, Вы не говорите «нет».
Философия Сбербанка заключается в том, что голос клиента – самое важное. И если голоса клиентов будут нам говорить о том, что МФО так выросли, что мы можем уже их воспринимать как приемлемые, то, значит, и под этих клиентов нам нужно будет выстроить какие-то процессы, правила, процедуры и там далее. Пока я считаю, что это почти невозможное событие. Таких планов, строго говоря, нет вообще. Это означает, что в ближайшее время вряд ли это будет происходить.
Вы говорите о нарастании рисков в потребительском кредитовании, тем не менее, недавно Сбербанк серьезно снизил ставки по таким кредитам в рамках сезонной акции. Не боитесь кредитного пузыря?
Во-первых, мы летом всегда проводим акцию по снижению ставки на низкий сезон. Во-вторых, нам бы хотелось сейчас получить хороших клиентов, которые чувствительны к ставке. Несмотря на то, что существует определенный пузырь, в этом пузыре всегда есть потенциально хорошие и потенциально плохие заемщики. Потенциально хорошие будут выбирать ставку. Поэтому наша задача - и в этом потоке получить своего хорошего качественного клиента и выдать ему ставку ниже, чтобы у него был долговой прессинг ниже.
В целом как оцениваете риски розничного кредитования? Увеличивается ли просрочка?
Рост просрочки – звучит страшно. Я бы сказал так: существует целая серия звоночков о том, что следует ожидать роста плохих долгов. В частности, например, изменение показателя «платеж к доходу» в средней выборке вновь обращающихся клиентов. Этот показатель имеет тенденцию к росту в последние годы, причем он изменился существенно. Это означает, что наше население имеет большую закредитованность. Если раньше «платеж к доходу» в средней выборке колебался на уровне 30%, то сейчас ближе к 50%, то есть он вырос почти в два раза. Это не позволяет оценивать дальнейшие перспективы потребкредитования как безоблачные. Если макроэкономика шатнется в другую сторону, то, очевидно, в портфелях потребкредитов мы будем видеть прирост просрочки, причем существенный.
Тем не менее, все стресс-тесты говорят о том, что даже если у нас повторится 2008 год, наш портфель все равно будет прибыльным, то есть качество портфеля потребительских кредитов будет ниже, но он останется в прибыльной зоне.
Какая у Сбербанка просрочка по розничным кредитам?
Мы видим стабилизацию показателя NPL на срок более 90 дней: если в прошлом году он снизился в первом полугодии до 2,4% с 2,8%, то на 1 июля текущего года NPL90+ составил 2,5% против 2,4% на начало года.
Как долго продлится бум в секторе потребительского кредитования?
Этот бум уже имеет структурные изменения. В этом году уже более высокими темпами растет ипотека, а не потребы. Потребительское кредитование замедляется: сначала замедлилось POS, потом кэш начал замедляться. Поэтому, что касается бума, то потребительское кредитование будет расти, но не такими темпами. Замедление темпов прироста произойдет уже в этом году – думаю, в 30% останемся. Но если в августе-сентябре не произойдет мировых макроэкономических потрясений, то год закончим с существенным приростом, потому что конец октября, ноябрь, декабрь – это высокий сезон.
Оценивает ли Сбербанк политические риски при покупке зарубежных активов? Как скажется на работе группы политическая нестабильность в Турции?
События в Турции существенного влияния на наш бизнес не оказали. За исключением некоторых колебаний, которые испытывала турецкая лира в коридоре 10-12%. Но это были краткосрочные эффекты, поэтому на текущий момент можно сказать, что влияния нет.
Страновой и трансфертный риски – это модели, которые входят в понятие кредитный риск. Но с момента, когда вы начинаете работать в какой-то из стран, у вас в части кредитного риска компоненты возникают различным образом, ведь вы несете риск как на сам актив, приобретенный в этой стране (его обесценение, ухудшение качества), так и в качестве группы – за счет того, что вы имеете перекрестные операции и риски.
То есть учет рисков существует на уровне группы и на уровне модели в самой стране. Но эти модели не реагируют на разовые события, они реагируют все-таки на тренды. Пока нельзя сказать, что в Турции существует тренд на ухудшение макроэкономики. Экономика на текущий момент имеет, скорее, позитивную динамику.
Как Сбербанк противодействует попыткам коммерческого подкупа? Выстроена ли тотальная система независимого андеррайтинга?
Давайте рассмотрим такой пример. Допустим, есть заявка на кредит в городе Н. с суммой 400 миллионов рублей для клиента с рейтингом среднего качества без обеспечения с нестандартными условиями. С ней работает клиентский менеджер и кредитный аналитик. Они заполняют электронную заявку, и машина им сообщает: по этой заявке требуется андеррайтер шестой категории, и решение по этой заявке может принять кредитный комитет территориального банка.
Что такое андеррайтеры? Это страшные злые люди, которые сидят в шести точках страны, объединены в группы и имеют категорию и отраслевую специализацию. Распределение этой заявки происходит неявным образом. Так как андеррайтеров в общей сложности человек 500, то трудно понять, куда эта заявка попадет. У андеррайтера есть время на ответ только 3 дня, поэтому добежать до андеррайтера, узнав, кто с ней начинает работать, не успеешь. Более того, все происходит в электронной среде.
Дальше андеррайтер начинает работать с этой заявкой – задает вопросы, ему отвечают. Дальше он должен дать ответ – да или нет. Если он сказал нет, то эту заявку уже не сможет рассмотреть кредитный комитет территориального банка, и она должна быть направлена на более высокий уровень принятия решений – вплоть до центрального аппарата.
Вы считаете, что при такой схеме возможность откатов исключена?
А как найти этого андеррайтера? Такая вероятность сведена до существенного минимума. А если условия понятные, то все происходит в электронной среде, все записывается, телефонные переговоры с андеррайтером записываются. Большинство помещений оборудовано видеокамерами. Участие андеррайтеров в кредитном комитете происходит через телевизор.
Но ведь эта система, наверное, покрывает не все сегменты?
Она покрывает все от среднего клиента до крупнейшего. В микро-сегменте малого бизнеса работает «кредитная фабрика» (автоматизированная система рассмотрения кредитных заявок). Оставшийся кусок закроет «кредитный конвейер», который сейчас запускается. Конечно, идеальных систем не бывает, но по сравнению с обычной системой эта имеет ключевое преимущество.
Каковы показатели работы «кредитной фабрики» и системы андеррайтинга?
С начала работы фабрики в 2008 году через систему прошли 23 миллиона физических лиц. К сегодняшнему дню мы рассматриваем ежедневно порядка 40-45 тысяч кредитных заявок. Эта цифра включает не только потребительские кредиты, но и целую линейку продуктов авто- и жилищного кредитования Сбербанка.
У нас колоссальное количество клиентов уже имеет внутренний рейтинг. А так как наша шкала похожа на шкалу S&P, а статистики намного больше, то мы в этом смысле уже хорошее национальное рейтинговое агентство, потому что свои модели применяем на большой статистике.
В этом году в зону Вашей ответственности добавился IТ-блок. Кадровые перестановки уже завершены?
Не существует перестановок ради перестановок, они должны следовать какой-то цели. Цель состоит в том, что IT должно успеть повысить свою надежность и при этом подготовиться к реализации новой пятилетней стратегии. До конца года стратегия должна быть утверждена наблюдательным советом.
Очевидно, это только начало пути, и я не ставлю цели кого-то увольнять. Для меня счастье, что люди продолжают работать, среди них много талантливых. Я буду только рад, если они смогут найти себе место в рамках этой стратегии и разделить со мной этот тяжкий и длинный путь. Если кто-то не готов, то я с сожалением признаю этот факт. Если я понимаю, что человек не может или не хочет встраиваться, то, увы, я должен принимать какое-то кадровое решение. Так как происходит трансформация, то очевидно, что уход менеджеров – это возможное событие.
В чем суть трансформации? Каковы приоритеты IТ-блока?
Трансформация, с одной стороны, имеет бизнесовую составляющую – мы должны больше внедрять проектов, мы должны повысить надежность банковских систем. Мы должны успевать внедрять от года к году все больше и больше и с лучшим качеством. Вторая сторона: для того, чтобы поддержать этот рост, мы должны реконфигурироваться внутри. Мы должны из IT-блока стать IT-сервисом. Это меняет внутренние процедуры, организационную модель.
Нам нужно перестроить проектный процесс в части IT – изменить логику производства. Мы строим модель по центрам компетенций. Например, мы разработчиков, которые могут генерить проекты для розницы, собираем из разных систем. Раньше они сидели по системам, а теперь будут сидеть по бизнес-линиям, чтобы бизнес-линия могла знать, кто ее CIO (директор по IT). Мы реструктурируем все ресурсы, чтобы было понятно, кто поддерживает проекты, то есть создаем центры компетенций.
Например, у руководителя блока «Розница» Александра Торбахова есть Андрей Заварзин как CIO этого блока. Он знает, что его поддерживают два центра компетенций – классических розничных продуктов и онлайновых продуктов. И все разработчики, solution-архитекторы, руководители проектов, тестировщики окажутся в этих центрах компетенций. В этом смысле возникает сервисно ориентированная компания, то есть мы как сервис ориентируемся на своего функционального заказчика.
Я в этом смысле становлюсь руководителем фабрик – забочусь о том, чтобы эти фабрики могли производить продукт, чтобы у них было достаточно ресурсов, бюджетов, людей, и мы могли правильно прогнозировать, допустим, какие люди понадобятся в таком-то квартале и так далее.
Расскажите о новой программе надежности критических систем «99,99».
Программа состоит из ряда проектов, каждый из которых имеет отношение к одной из критических систем. Это системы, которые являются критическими для нашей миссии – имеют серьезное влияние на репутацию, на бизнес и на клиентов. Например, карточный процессинг или «Сбербанк Онлайн». Мы выделили для себя несколько кластеров критических систем.
Задача состоит в том, чтобы через 3 года обеспечить их бесперебойность на 99,99%. Клиенты не должны замечать даже регламентные работы. Мы ставим себе цель, чтобы ключевые системы были недоступны для клиентов не более 1 часа в год, не важно, по какой причине – сбоя или технического обслуживания.