МОСКВА, 13 фев - Прайм. Банкиры просят ЦБ РФ включить в расчет норматива краткосрочной ликвидности облигации банков, рассказали агентству "Прайм" несколько участников встречи руководства ЦБ с представителями банков.
Банки РФ с 1 января этого года должны рассчитывать три норматива достаточности капитала вместо одного, как это было раньше. Одновременно ЦБ намерен проводить в жизнь и другие рекомендации Базельского комитета. Так, регулятор с 2015 года собирается внедрить норматив краткосрочной ликвидности - LCR.
LCR представляет отношение высоколиквидных активов к чистому денежному оттоку за 30 дней. Соблюдение показателя LCR должно обеспечить банку, в стрессовой ситуации столкнувшемуся с оттоком привлеченных средств, достаточный объем высоколиквидных активов для его покрытия в течение 30 календарных дней. Предполагается, что значение LCR будет на уровне 60%, ежегодно увеличиваясь на 10 процентных пунктов, до 100% в 2019 году.
ЦБ недавно вывесил на своем сайте проект положения о порядке расчета показателя LCR. "В расчет норматива краткосрочной ликвидности не входят облигации банков, независимо от рейтинга бумаг. Это вызвало вопросы у участников встречи. Руководство Банка России заявило, что это не предусмотрено принципами Базельского комитета", - рассказал глава Судостроительного банка Андрей Егоров.
Другой участник встречи отметил, что ЦБ не был столь категоричен и обещал подумать.
По данным ЦБ, на конец июня среднее LCR по банковскому сектору составило 47,8% против 47% кварталом ранее. Для стран с недостаточным объемом ликвидных активов Базельский комитет допускает учет в составе высоколиквидных активов специального инструмента центральных банков - контрактных линий ликвидности. В настоящее время Банк России рассматривает возможность введения данного инструмента.