МОСКВА, 4 мар - Прайм. Оценка потерь 20 крупнейших банков при обесценении рубля на 20% составляет 216 миллиарда рублей, говорится в обзоре глобальных рисков Банка России.
Рубль с начала года обесценился на 9% к бивалютной корзине по текущим котировкам. Вместе с тем в понедельник, во время масштабных атак на рубль и роста корзины к историческому максимуму в 43,21 рубля, ослабление российской валюты доходило до 11%.
Оценить подверженность банковского сектора валютным рискам можно через переоценку короткой открытой валютной позиции (ОВП) в краткосрочном периоде и через оценку потерь при росте просроченной задолженности в иностранной валюте – в среднесрочном. Потери двадцати крупнейших банков в связи с переоценкой ОВП могут составить 122 миллиарда рублей, потери с ростом просроченной задолженности в иностранной валюте - 94 миллиарда рублей.
По мнению Банка России, российский банковский сектор имеет достаточный запас прочности, чтобы противостоять валютному шоку. Показатель достаточности собственных средств для банков, которые наиболее подвержены рискам, связанным с переоценкой ОВП и ростом просрочки в иностранной валюте, снижается с 13,9% до 11,5%.
В нынешних условиях страны с развивающимися рынками в значительной степени подвержены влиянию рыночных рисков. В краткосрочном периоде потери у банков могут возникнуть, в первую очередь, в случае отрицательной переоценки фондового портфеля, говорится в обзоре.
Российский банковский сектор в целом устойчив к шоку на фондовом рынке. При реализации стрессового сценария, предполагающего снижение фондовых индексов на 20% и рост доходностей государственных и корпоративных облигаций на 200 базисных пунктов, снижение стоимости фондового портфеля может составить 6%. При этом норматив достаточности собственных средств после стресса снижается незначительно – до 12,9% с фактического уровня на 1 января 2014 года 13,5%.