Уровень ликвидности в российской банковской системе продолжил увеличиваться – суммарный объем средств на корреспондентских счетах и депозитах по состоянию на вчерашнее утро возрос до 1.59 трлн руб. Однодневная ставка валютного свопа держалась существенно ниже уровня предложения Банка России и закрылась на отметке 11.77% (минус 23 бп). Основным инструментом покрытия небольших ежедневных потребностей в ликвидности пока остается однодневное репо – задолженность банков перед регулятором в рамках этих операций выросла до 67 млрд руб. Сегодня Федеральное казначейство предложит к размещению на недельных депозитах 30 млрд руб., но большого спроса мы не ожидаем ввиду достаточного уровня ликвидности в настоящий момент и притока 138 млрд руб. в результате погашения выпуска ОФЗ-25075.
Ставки на кривой NDF вчера повысились на 5 бп, в том числе 3-месячная ставка достигла 12.67%. Ставки кросс-валютного свопа также выросли: годовая – до 11.96%, 3-летняя – до 10.42%. Короткие ставки процентного свопа стали ниже на 10 бп, вследствие чего кривая приобрела менее выраженную инверсную форму.
ОФЗ: укрепление продолжается; началось формирование книги заявок на ОФЗ-ИН
Минфин вчера приступил к формированию книги заявок на покупку индексируемых на инфляцию облигаций (серия 52001). По данным агентства Reuters, купон установлен на уровне 2.5%, а индикативный диапазон цены размещения равен 87–92%, что подразумевает реальную доходность в районе 4.45–3.66%.
Вторичный рынок вчера был в хорошей форме. Более высоким спросом пользовались среднесрочные облигации, подорожавшие на 0.35–0.55 пп. Самые длинные выпуски укрепились приблизительно на 0.4 пп, короткие облигации были в плюсе на 0.10–0.15 пп. В результате доходности в среднем сегменте кривой опустились на 10 бп, а в остальных ее частях – на 5–7 бп.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.