Ставка валютного свопа достигла ставки предложения Банка России

На фоне значительных налоговых платежей спрос на ликвидность вчера вырос. Однодневная ставка валютного свопа вечером достигла ставки предложения Банка России, закрывшись на отметке 12.10% (плюс 103 бп), ее средневзвешенное значение составило 11.28% (плюс 16 бп). Банки в итоге привлекли 22 млрд руб. в рамках операций валютного свопа с Банком России, а также увеличили привлечение через однодневное репо до 83 млрд руб. На аукционе недельного репо Банк России предложил 1.23 трлн руб., увеличив лимит на 150 млрд руб. Банки выбрали его в полном объеме по средневзвешенной ставке 11.49%. Депозитный аукцион Федерального казначейства также вызвал высокий спрос – банки привлекли всю предложенную сумму в 150 млрд руб., таким образом рефинансировав депозиты, срок которых истекает сегодня.

Благодаря укреплению рубля давление на кривой NDF/кросс-валютного свопа несколько ослабло. Ставки NDF снизились в среднем на 30 бп, а месячная закрылась на отметке 12.71% (минус 60 бп). Кривая кросс-валютного свопа сместилась вниз приблизительно на 25 бп, при этом короткие ставки изменились менее существенно – годовая опустилась лишь до 13.18% (минус 16 бп), 3-летняя осталась почти на прежнем уровне 11.39%. Ставки процентных свопов также завершили день снижением: короткие – на 12 бп, длинные – на 20–40 бп. Вместе с тем 3-месячная ставка MosPrime к концу сессии поднялась на 10 бп, до 12.11%.