Спрос на операции однодневного валютного свопа в пятницу ослаб, вследствие чего средневзвешенная ставка снизилась до 10.71% (−29 бп). Правда, в конце сессии волатильность повысилась, и к закрытию на фоне небольшого объема торгов ставка поднялась до 11.93%. По состоянию на утро пятницы остатки средств банков на корсчетах в ЦБ увеличились до 1.36 трлн руб. Тем не менее в рамках операций репо по фиксированной ставке банки заняли у регулятора 249 млрд руб. – на 145 млрд руб. больше, чем в четверг.
Рынок не закладывал в цены вероятность изменения ключевой ставки и поэтому сдержанно отреагировал на решение регулятора. Месячная ставка NDF подросла до 10.54% (+5 бп), в остальных сегментах кривой NDF ставки поднялись еще меньше – на 2 бп. Кривая кросс-валютных свопов сместилась вверх на 8–10 бп, при этом годовая ставка снизилась до 10.30% (−19 бп). Ставки процентных свопов повысились на 2–4 бп в ближней части кривой и на 7–10 бп в ее дальнем сегменте.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.