В пятницу спрос на операции однодневного валютного свопа уменьшился, в результате чего средневзвешенная ставка снизилась до 9.53% (−12 бп). Однако объем привлечения ликвидности через однодневное репо с Банком России остался высоким, составив 255 млрд руб. Похоже, что из-за резкого сокращения лимита на последнем аукционе недельного репо у части более мелких банков ухудшилась позиция по ликвидности, что приводит к более активному использованию операций постоянного действия с ЦБ. Крупные игроки в этом плане, вероятно, находятся в более выгодном положении, выигрывая от притока на рынок средств бюджета, что несколько уменьшает давление на ставку однодневного валютного свопа. По данным Банка России, за минувшую неделю из бюджета в систему поступило 770 млрд руб.; с учетом операций ЦБ чистый приток составил около 200 млрд руб.
Короткие ставки NDF в пятницу снизились на 10−24 бп, длинные – выросли на 5−9 бп. Кривая ставок кросс-валютного свопа сместилась вниз на 3−5 бп. Ставки процентного свопа практически не изменились.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.