МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Банк России выдал разрешение Сбербанку
Центробанк с 1 октября 2015 года позволил банкам применять IRB-подходы. IRB-подход применяется банками для оценки кредитных рисков на основе внутренних рейтингов банка. Существует базовый IRB-подход, в рамках которого банки самостоятельно определяют только вероятность дефолта, а остальные параметры определяются регулятором, и продвинутый IRB-подход, при использовании которого банки определяют все параметры рисков самостоятельно. Пока ходатайствовать о переходе на продвинутый подход могут банки с активами свыше 500 миллиардов рублей. Данный поход предусмотрен стандартами "Базеля II".
"Регулятор выдал разрешение Сбербанку России на применение банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска для определения величины кредитного риска с использованием подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) в целях расчета нормативов достаточности капитала", - говорится в сообщении ЦБ. Валидация специалистами Банка России рейтинговых систем Сбербанка продолжалась более полутора лет, указал регулятор. Разрешение вступит в силу 1 января 2018 года после принятия наблюдательным советом крупнейшего российского банка решения о применении данных методик.
На первоначальном этапе банк получает право использовать указанные модели для оценки кредитного риска в целях расчета нормативов достаточности капитала по кредитным требованиям к юридическим и физическим лицам, в отношении которых банк подал ходатайство на применение ПВР. В соответствии с планом последовательного перехода Сбербанк в течение трех лет осуществит перевод на ПВР оставшихся сегментов кредитных требований, кроме активов, расчет кредитного риска по которым Сбербанк будет продолжать производить в соответствии с упрощенным стандартизированным подходом.
"В 2018 году внедрение данного подхода может начаться еще в нескольких кредитных организациях. Данный процесс свидетельствует о высокой степени готовности российских системно значимых банков к включению в практику работы передовых и современных моделей оценки рисков", - отметили в ЦБ.
Зампред Сбербанка Александр Морозов в конце августа говорил, что Сбербанк рассчитывает со второго квартала 2018 года перейти на продвинутый подход при расчете кредитного риска на основе внутренних рейтингов банка для оценки показателя достаточности капитала по российским стандартам отчетности, а по международным - к 2019 году. Глава Сбербанка Герман Греф в феврале отмечал, что такой переход позволит банку увеличит достаточность капитала на 0,4 процентного пункта на начало 2018 года и на 1 процентный пункт к концу 2018 года.