Денежный рынок: стоимость однодневного валютного свопа повысилась

Ближе к закрытию ставка достигла уровня оффера Банка России, и в итоге в рамках данного инструмента банки заняли у регулятора 72 млрд руб. Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа повысилась до 6,44% (+45 бп). Ставка RUONIA в конце недели торговалась на уровне 7,4%, в результате чего однодневный базис сузился, вернувшись к отметке −100 бп (до этого в течение полутора недель он держался в диапазоне от −150 бп до −200 бп). Кривая NDF сместилась вверх на 4–8 бп, в то время как ставки кросс-валютных свопов повысились всего на 1–2 бп. Рынок процентных свопов также закрылся немного выше уровней четверга. Рублевые ставки однодневного репо под залог ОФЗ снизились в среднем на 15-20 бп, до 6,7%.

Банк России в пятницу провел аукцион 3-дневных депозитов, спрос на котором превысил предложение в два раза (716 млрд руб. против лимита в 350 млрд руб.). Средневзвешенная ставка составила 7,42%, что соответствует рекордно большому дисконту относительно ключевой ставки ЦБ за последний месяц. В свою очередь Федеральное казначейство на 3-месячных депозитах в банках разместило 132 млрд руб. из предложенных 200 млрд руб. Объем остальных операций регуляторов по предоставлению/стерилизации ликвидности в целом не изменился.