Новости о возможном введении США новых санкций против России всколыхнули рынок. Ставки NDF/кросс-валютных свопов оказались под давлением, в том числе из-за роста волатильности валютного курса. Сильнее всех выросли короткие ставки: месячная NDF – на 40 бп (до 6,25%), 6-месячная – на 24 бп (до 6,28%). Прочие ставки повысились на 14–16 бп по всей длине кривой, сместившись в диапазон 6,5–6,8%. ставки процентных свопов также выросли на 8 бп.
Между тем в сегменте однодневных ставок все было достаточно спокойно. После проведения расчетов по недельному депозитному аукциону объем средств на корсчетах банков по состоянию на вчерашнее утро вырос до 2,60 трлн руб., предоставив банкам достаточное количество опций по управлению ликвидностью. Принимая это во внимание, ЦБ провел депозитный аукцион «тонкой настройки» (четырехдневный), установив лимит на уровне 350 млрд руб. Банки разместили всего 339 млрд руб.; средневзвешенная ставка составила 7,20%. Предыдущий аукцион «тонкой настройки» проводился в начале июля. В то же время операции с Федеральным казначейством пользовались неплохим спросом, причем банки стремились занимать на более длительный срок, чем один день. В частности, банки рефинансировали обязательства по депозитам на сумму 105 млрд руб. на следующие 26 дней (по средневзвешенной ставке 6,90%), а также привлекли на депозиты 500 млн долл. на следующие 12 дней (по средневзвешенной ставке 1,80%).
Спрос на операции репо с Казначейством был ниже: банки заняли у регулятора 55 млрд руб. в рамках 3-месячного репо (по ставке 6,40%) и всего 5 млрд руб. – на аукционе однодневного репо (средневзвешенная ставка составила 6,90%). Средняя ставка однодневного репо на межбанке (под залог ОФЗ) опустилась до 6,90% (-18 бп), тогда как ставка однодневного валютного свопа в течение дня составляла в среднем 6,52%.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.