МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ выпустил рекомендации крупнейшим банкам для внедрения универсальных подходов к расчету величины процентного риска, предусмотренных стандартом Базельского комитета по банковскому надзору, сообщил регулятор в пятницу.
"Рекомендации распространяются на кредитные организации с активами 500 миллиардов рублей и более (в том числе на уровне банковской группы) и реализуют стандартизированный подход к расчету величины процентного риска по банковскому портфелю, в том числе по долгосрочным активам (требованиям) и привлеченным средствам, чувствительным к изменению процентных ставок, на основе методов оценки изменения величины экономической стоимости капитала и изменения чистых процентных доходов", — говорится в сообщении.
Документ направлен также на совершенствование и сопоставимость показателей, применяемых в рамках систем управления процентным риском по банковскому портфелю.
Существенными новациями являются применение различных сценариев изменения процентных ставок для инструментов в разных валютах, а также полная переоценка стоимости инструментов под влиянием изменения процентных ставок в методе оценки изменения величины экономической стоимости капитала, указал ЦБ.
После анализа применения этих рекомендаций банками ЦБ планирует сделать их обязательными требованиями в нормативных актах по оценке экономического положения и отчетности о величине процентного риска для крупных банков.
Эти методические рекомендации разработаны для внедрения в банковскую практику современных универсальных подходов к расчету величины процентного риска по банковскому портфелю, предусмотренных стандартом Базельского комитета по банковскому надзору.
Эти рекомендации ЦБ планировал выпустить еще в конце прошлого года.