МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Российский индекс волатильности (RVI), или "индекс страха", за период с 13 по 18 января подскочил на 85%, превысив 60 пунктов на геополитических рисках и излишней эмоциональности инвесторов, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитика.
За период 13-18 января индекс Мосбиржи упал на 13%, его падение сопровождалось резким взлетом индекса волатильности.
"Рост геополитических опасений привел к массовому уходу участников рынка от рисков, а также к распродажам нерезидентами. В результате эмоциональность инвесторов оказалась избыточной, индекс волатильности российского рынка (RVI) поднялся выше 60 пунктов", — отмечает Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.
"По нашим расчетам, на данный момент наблюдается расхождение между спредом на 5-летний кредитный дефолтный своп на Россию и индексом RVI — при текущих оценках кредитных дефолтных свопов волатильность на российском рынке должна быть ниже в два раза, что является дополнительным аргументом в пользу отскока на российском рынке", — добавил Соловьев.
С утра в среду индекс RVI рос до 65 пунктов, но к 13:36 откатился до 58,5 пункта.