МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитных аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) трех серий на 167 миллиардов рублей, собрав совокупный спрос в 326 миллиардов рублей, свидетельствуют данные министерства.
На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года на 47,499 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 74,092% от номинала, средневзвешенная цена — 75,7043% к номиналу. Доходность по цене отсечения составила 10,9% годовых, средневзвешенная доходность — 10,62% годовых. Спрос — 132,713 миллиарда рублей.
На втором аукционе министерство разместило ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29021 с погашением в ноябре 2030 года на 108,424 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 97,04% от номинала, средневзвешенная цена — 97,1788% от номинала. Спрос — 173,991 миллиарда рублей.
Минфин на третьем аукционе разместил ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года на 11,053 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 93,32% от номинала, средневзвешенная цена — 93,4793% от номинала, реальная доходность по цене отсечения — 3,36% годовых, cредневзвешенная реальная доходность — 3,34% годовых. Спрос — 19,198 миллиарда рублей.
РЕКОРДНЫЕ ПРЕМИИ
После достаточно успешных аукционов недельной давности, на которых министерство разместило ОФЗ на 177,6 миллиарда рублей, Минфин вновь решил провести аукционы сразу по трем выпускам. "При этом на вторичном рынке динамика была преимущественно разнонаправленной. Рынок нейтрально встретил ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне 7,5%, но негативно отреагировал на комментарий Банка России, в котором в очередной раз не было ясных сигналов о дальнейшей ДКП", — прокомментировал РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.
По его словам, на первом аукционе Минфин удовлетворил 62 заявки инвесторов, при этом премия по доходности составила 57 базисных пунктов (85 базисных пунктов по цене отсечения). "Это максимальный размер премии за всю современную историю рынка ОФЗ, предыдущие максимальные уровни в пределах 12-19 базисных пунктов были зафиксированы в июне – августе 2018 года. При этом на семь крупных сделок от 3 до 7 миллиардов рублей пришлось 30 миллиардов рублей или 63,2% от общего объема размещения, а цены по ним были близки к цене отсечения", — отметил он.
Сам Минфин заявлял, что на аукционе была предложена премия по доходности, позволяющая максимизировать объем привлечения, что оправдано для одного из наиболее долгосрочных из имеющихся долговых инструментов с фиксированным доходом в условиях низкой ликвидности долгового рынка и повышенных инфляционных ожиданий со стороны инвесторов.
На втором аукционе Минфин удовлетворил 71 заявку инвесторов, при этом на долю 14 крупнейших сделок (от 3 до 20 миллиардов рублей) пришлось 96 миллиардов рублей или 88,5% от суммарного объема размещения. Премия по средневзвешенной цене составила 0,54%, по цене закрытия – 0,68%.
На третьем аукционе по размещению ОФЗ-ИН спрос и объем размещения снизились по сравнению с результатами недельной давности еще более существенно. Падение интереса, очевидно, связано с тем, что продолжается период снижения номинала облигации в соответствии с дефляцией, наблюдаемой в июне-августе, говорит эксперт. Аукционные цены снизились на 0,25-0,28% по сравнению с ценами аукционной недельной давности, а премия по цене расширилась на 0,34-0,31 процентного пункта до 0,99% и 0,83% соответственно.
По итогам трех состоявшихся в октябре и ноябре аукционных дней объем размещения Минфином гособлигаций составил порядка 394,5 миллиарда рублей, обеспечив выполнение плана привлечения на рынке ОФЗ в четвертом квартале, который был первоначально установлен на уровне 150 миллиардов рублей, но дополнен возможностью размещения ОФЗ-ПК еще на 500 миллиардов рублей, на уровне 60,7%, заключил эксперт.
