К сегодняшнему дню напряжение на денежном рынке начало ослабевать, что нашло отражение на наиболее ликвидных участках процентных кривых денежного рынка. Хотя расчеты по репо с Банком России в ходе вчерашнего дня лишь незначительно снизили задолженность по репо по фиксированной ставке (до 81 млрд руб., -35 млрд руб.), индикативные ставки Mosprime о/н (11.14%) и Ruonia о/н (10.66%) откатились от своих пиковых значений.
В совокупности с улучшением внешнего фона и ослаблением «ястребиных» ожиданий относительно долларового фондирования (Libor 3M 0.66%, -2бп), ставки кросс-валютного свопа вновь взяли курс на снижение. С конца прошлой недели 1-годичная ставка XCCY снизилась на 34бп до 9.47%, что временно замедлило сужение базиса на сопоставимом временном горизонте (-137 бп). Улучшение структурного баланса ликвидности, вероятно, приведет базис в диапазон -80/-30бп, однако неравномерное снижение рублевых ставок пока остается сдерживающим фактором.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.