МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Банк России в настоящий момент проводит стресс-тестирование 15 кредитных организаций по методу bottom-up ("снизу-вверх"), когда банки самостоятельно рассчитывают стресс-тесты по сценариям ЦБ, используя свои внутренние модели, сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова на XV ежегодной конференции "Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России".

"Что касается стресс-тестирования, мы его активно внедряем и будем дальше внедрять в нашу надзорную практику. На сегодняшний день мы проводим стресс-тестирование по методу bottom-up 15 кредитных организаций. Это, безусловно, системно значимые и ряд еще крупных кредитных организаций", — сказала Полякова.

"Это проходит следующим образом: мы даем макропруденциальный сценарий, дальше кредитная организация этот сценарий обогащает дополнительными показателями и возвращается к нам с ответом, что будет с финансовым состоянием кредитной организации, если случатся вот такие события", — пояснила она.

В прошлом году ЦБ проводил надзорные стресс-тесты на базе сценарного анализа с использованием макромоделирования в целях выявления наиболее подверженных отдельным видам рисков банков, а также для получения оценок потенциально необходимой им докапитализации.

Результаты надзорных стресс-тестов, проведенных ЦБ РФ в 2018 году, показали отсутствие угроз для системной устойчивости банковского сектора, сообщал регулятор в своем годовом отчете.