"Основными факторами, определяющими ситуацию на внутреннем долговом рынке, остаются курс национальной валюты, ситуация на денежном рынке и динамика внешних российских обязательств. Вышедшая в среду в США макростатистика была весьма противоречивой и по совокупности все же оказала давление на котировки базовых активов. Вслед за ними продолжили свое снижение и российские еврооблигации. На фоне немного сдавшего свои позиции доллара рубль все еще дешевел, а ставки на рынке МБК выросли в связи с осуществлением налоговых платежей. Все это формировало отрицательную динамику котировок рублевых облигаций и низкую активность инвесторов. Кроме того, внимание участников рынка было перенесено на аукционы по размещению облигаций как в госсекторе, так и в корпоративном сегменте рынка.
В государственном секторе внутреннего долгового рынка объемы вторичных торгов составили порядка 364,4 млн. руб. Вместе с тем, около 7,94 млрд. руб. при объеме предложения 8 млрд. руб. было привлечено в ходе доразмещения облигаций 46018, состоявшегося с доходностью 8,82% годовых по средневзвешенной цене. На вторичном рынке лидировали также ОФЗ 46018 с оборотом порядка 179,2 млн. руб. Сравнительно активно на их фоне проводились сделки с ОФЗ 25058 /-18 б.п./ и 45001 /-15 б.п./, доходность которых составила 7,22% и 5,95% годовых соответственно. В котировках наблюдалось преимущественное движение вниз.
В негосударственном секторе рынка рублевых облигаций обороты несколько выросли и составили 7,95 млрд. руб., из которых около 5,36 млрд. руб. пришлось на вторичные сделки, а 2,59 млрд. руб. – на сделки РЕПО. Помимо этого, 900 млн. руб. пришлось на первичное размещение корпоративных облигаций. Котировки подавляющего большинства выпусков находились в минусовой зоне, операции проводились на небольших оборотах.
Среди субфедеральных рублевых облигаций лидером продаж стала Москва 39 – по ней прошло сделок на сумму порядка 53,2 млн. руб. Облигации подешевели на 79 б.п., а доходность составили 8,27% годовых. Сравнительно активно торговались облигации 5 и 4 выпусков Московской области, а также 1 выпуска Томской области, потерявшие 18, 9 и 45 б.п. соответственно. Их ставки достигли значений 8,72%, 8,6% и 9,79% годовых соответственно.
В корпоративном сегменте рынка внутреннего долга максимальный оборот был зафиксирован с обязательствами Автоваза – порядка 20,9 млн. руб. Они снизились на 13 б.п., а ставки достигли уровня 8,3% годовых. Помимо них тройку лидеров составили облигации ЛРС 1 /-4 б.п./ и Северо-Западного Телекома 3 /-25 б.п./, торговавшиеся под доходность 12,71% и 8,99% годовых соответственно. Подешевели ФСК ЕЭС 1 – на 8 б.п., Газпром 5 – на 2 б.п., Алроса 19 – на 9 б.п., Лукойл 2- на 25 б.п., РЖД 3 – на 47 б.п., ЮТК 3 – на 6 б.п. Вместе с тем показали рост РЖД 1 – на 3 б.п., ВТБ 3 – на 20 б.п., РТК Лизинг 4 – на 2 б.п., АИЖК 2 – на 22 б.п.
На состоявшемся вчера аукционе по размещению трехлетних облигаций ОАО "Дорогобуж" весь выпуск был размещен полностью. Объем эмиссии составил 900 млн. руб., а объем спроса превысил предложение более чем в два раза. Ставка первых трех полугодовых купонов была определена в размере 9,9% годовых, что соответствует доходности 10,14% годовых к оферте через 1,5 года".
