С утра фьючерс находился в положительном базисе, на 13-00 мск базис составил 30 пунктов (рис. 1), а фьючерс GZU0 снижается на 0,7%.
Рис. 1. История базиса (внутри дня).
В долгосрочном плане рынок остается в нисходящем тренде. На текущем рынке наблюдается "ухмылка волатильности", которая указывает на то, что движение, скорее всего, будет нисходящим (рис. 2).
Рис. 2. Фьючерс GZU0. Биржевая IV внутри дня.
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество – на GZ15000BU0 (put max, рис. 3) и GZ17000BI0 (call max, рис. 3) страйках, однако пока они не являются "полноценно сформировавшимися".
Рис. 3. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 13 000.
Менее вероятный сценарий: рост до уровня 19 000.
