Фьючерс на акции ОАО "Лукойл"/LKH1/: с утра базис фьючерса LKH1 находится на уровне 50 пунктов, при этом фьючерс подрастает на 0,4% к 12-45 по мск /рис.1/.
Рис. 1. История Базиса /внутри дня/.
Количество открытых позиций снизилось на 1000 и составляет 149 500 контрактов.
/рис. 2/.
Рис. 2. Изменение открытых позиций /внутри дня/.
В долгосрочном плане рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность мартовских путов "вне денег" выше волатильности мартовских коллов "вне денег" /рис. 3/. Мы наблюдаем "ухмылку волатильности", которая сигнализирует о том, что в ближайшее время рынок скорректируется.
Рис. 3. Биржевая IV/внутри дня/.
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество на путах LK17000BО1 /put max, рис. 4/ и на коллах LK18000BС1 /call max, рис. 4/.
Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 15000.
Наименее вероятный сценарий: рост в район 22000.
