С утра фьючерс находился в положительном базисе, на 12-30 мск базис составил 20 пунктов (рис.1), а фьючерс GZH1 снижается на 0,1%.
Рис. 1. История базиса (внутри дня).
В долгосрочном плане рынок остается в нисходящем тренде. На текущем рынке наблюдается "ухмылка волатильности", которая указывает на то, что движение, скорее всего, будет вниз (рис. 2).
Рис. 2. Фьючерс GZH1. Биржевая IV внутри дня.
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество – на GZ18500BO1 (put max, рис. 3) и GZ20500BС1 (call max, рис. 3) страйках, однако пока они не являются "полноценно сформировавшимися".
Рис. 3. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 15 000.
Менее вероятный сценарий: рост до уровня 22 000.
