Показанные ниже индикаторы указывают на сохранение краткосрочной "медвежьей" тенденцию в индексе РТС. В частности, об этом говорит индикатор SATL, который падает в тандеме с RSTL. Опережающий индикатор STLM формирует "плато", что сигнализирует об устойчивой нисходящей тенденции на рынке.
Мы полагаем, что во время ожидаемого повышательного движения по индексу ММВБ индекс РТС тоже может немного подрасти, но в меньшей степени, однако затем падение возобновится, и индекс РТС устремится к своей 200-дневной SMA, текущее значение которой близко к уровню 1718 пунктов.
Индекс РТС, часовые индикаторы AT&CF-метода: характеристика краткосрочных трендов и циклов по состоянию на 05.05.2011 15:15
Мы рекомендуем, несмотря на возможный отскок, ДЕРЖАТЬ КОРОТКИЕ ПОЗИЦИИ по индексу РТС, что позволит захеджировать ваш портфель акций. Для этого можно использовать, например, фьючерс на индекс РТС. Ещё лучшая стратегия – купить опцион пут в тот момент, индекс ММВБ приблизится к "линии шеи". Профессиональным участникам рынка можно посоветовать использовать более дешёвую опционную инвестиционную стратегию "Risk Reversal", описание которой доступно в любых справочных изданиях по опционам.
Газпром: игрокам на понижение лучше закрыть "шорты" заблаговременно
Краткосрочный тренд Газпрома (GAZP) пока остаётся нисходящим, поскольку медленная адаптивная линия тренда SATL падает в тандеме с линией RSTL. В то же время составной волновой цикл RBCI находится в фазе роста на фоне сужающейся волатильности. Кроме того, наблюдается "бычья" дивергенция между индикаторами RBCI и FATL. Всё это – предвестники начала движения вверх в рамках "обратного хода" индекса ММВБ.
Есть основания полагать, что сейчас уровень 200 рублей/акция устоит, а пробит, вероятно, будет позже, если рынок возобновит движение вниз. Во время движения вверх цена акции Газпрома может повыситься до диапазона 220–225 рублей и даже выше. По этой причине не успевшим выйти из бумаг Газпрома инвесторам, на наш взгляд, нет смысла продавать их по текущим ценам.
Естественно, приведённый выше сценарий отскока от 200 руб. может реализоваться хотя бы при "нейтральном" новостном фоне. Если касающийся Газпрома новостной фон вдруг резко ухудшится, курсовая стоимость акции может падать и дальше к уровню поддержки №2 и ТА здесь не поможет.
Газпром, часовые индикаторы AT&CF-метода: характеристика краткосрочных трендов и циклов по состоянию на 05.05.2011 17:30
Хотя мы и не советовали никому "шортить" акции Газпрома, мы, тем не менее, не могли как-то повлиять на игроков на понижение, открывающих короткие позиции в акциях концерна. Сегодня мы рекомендуем всем ЗАКРЫВАТЬ КОРОТКИЕ ПОЗИЦИИ в акциях Газпрома. Если этого не сделать, то /на фоне долгосрочной растущей тенденции/ есть большая вероятность попасть под мощный "short squeeze" и потерять деньги.
Особенно это актуально, если короткие позиции открывались ниже уровня 220 рублей. Грядущие длинные выходные сильно увеличивают вероятность повышательного ценового разрыва /"гэпа"/.
Роснефть: предварительная техническая цель 226 руб. достигнута
Озвученная нами ранее техническая цель 226 руб в акциях Роснефти (ROSN) достигнута. Однако и краткосрочный и среднесрочный падающий тренд /линия SATL на дневных графиках/ сохраняется.
Мы полагаем, что продавать бумагу на текущих уровнях уже поздно, поскольку с позиции ТА акция сильно перепродана. Тем не менее вероятность падения акции Роснефти /после консолидации или отскока/ до 200 рублей сохраняется.
Роснефть, часовые индикаторы AT&CF-метода: характеристика краткосрочных трендов и циклов по состоянию на 05.05.2011 18:00
Мы рекомендуем находиться БЕЗ ПОЗИЦИИ в акциях Роснефти. В тоже время, закрывать "лонги" /кто не успел сделать это выше/ и уж тем более "шортить" бумагу на текущих уровнях мы не советуем.
Норильский никель: краткосрочный тренд - вблизи "дна"
Краткосрочный понижательный тренд на рынке акций ГМК "Норильский никель" (GMKN) стал замедляться. Опережающий индикатор STLM сформировал локальный минимум и начал фазу роста. В то же время линия RSTL /динамическое сопротивление/ пока падает. Составной волновой цикл RBCI растёт в нейтральной области, на фоне двойной "бычьей" дивергенции.
Согласно классическому ТА "бычьи" дивергенции срабатывают, когда быстрый момент FTLM выходит в область положительных значений. В нашем случае, "быстрый" момент приближается к нулю.
Мы полагаем, что на рыке ГМК "Норильский никель" начнётся хороший отскок.
ГМК "Норильский никель", часовые индикаторы AT&CF-метода: характеристика краткосрочных трендов и циклов по состоянию на 05.05.2011 18:45
Мы рекомендуем ПОКУПАТЬ акции ГМК "Норильский никель" по текущим рыночным ценам с целью 7400 рублей.
Сбербанк: ниже 200-дневной SMA
Приведённые ниже на рисунке технические индикаторы указывают на сохранение краткосрочной "медвежьей" тенденции на рынке акций Сбербанка (SBER). Медленная адаптивная линия тренда SATL падает в тандеме со всеми "быстрыми" индикаторами /FATL, FTLM и RBCI/.
Волатильность цикла – маленькая, что обычно бывает при устойчивом тренде.
Среднесрочный тренд на рынке акций Сбербанка тоже остаётся нисходящим. Ключевая поддержка у бумаги находится на уровне 93,71 руб.
Весьма вероятный прорыв этой ключевой поддержки расчистил бы путь к среднесрочному целевому уровню, равному 76,5 руб. за акцию.
Сегодня цена бумаги опустилась ниже 200-дневной простой скользящей средней /текущее значение – 96,23 руб./, которая теперь стала сильным уровнем сопротивления.
Сбербанк, часовые индикаторы AT&CF-метода: характеристика краткосрочных трендов и циклов по состоянию на 05.05.2011 18:45
Мы рекомендуем ДЕРЖАТЬ КОРОТКИЕ ПОЗИЦИИ в акциях Сбербанка с долгосрочной технической целью 76,50 рублей за акцию, ближайший ценовой ориентир – 93,71 руб.
