В России волатильность для сентября "на деньгах" бид-аск в среду составляет 40.42% /рост в течение суток/. Бид-аск спред минимальный. Индекс волатильности РТС составляет 42.01 п. Реализованная 30-дневная волатильность находится на уровне 49.03%. Спред РТС-Европа находится отрицательной зоне. Спред по волатильности РТС-RSX практически на нулевом уровне. Внутренняя волатильность в сырьевых опционах на максимумах, нефть торгуется на 89%-м перцентиле, золото – на 99-м. Высокий спред WTI-Crude сохраняется.
На сентябрьских опционах за сутки наибольший объем наблюдался на страйке 160000 и 165000. Перекос количества открытых позиций на страйках выше 175000 сохранился. В районе 150000-170000 образовалась зона равномерного количества открытых позиций. Шансы ухода в зону выше 175000 до сентябрьской экспирации, исходя из этого параметра, крайне невысоки.
Ухмылка в индексе РТС на сентябре и октябре относительно крутая. Тем не менее, для агрессивно смотрящих вверх инвесторов имеет смысл покупать пропорциональные спреды 2:3 165 000-175 000 или 170 000 – 180 000 на октябре".
