В России волатильность для октября "на деньгах" бид-аск во вторник составляет 55% /рост в течение суток/, для декабря – 47.5%. Бид-аск спред на октябре низкий, на декабре – сравнительно низкий. Индекс волатильности РТС составляет 64.3 п. Реализованная 30-дневная волатильность находится на уровне 53.2%. Спред РТС-Европа находится в положительной зоне. Спред по волатильности РТС-RSX отрицательный. Внутренняя волатильность в нефти и золоте на максимумах. Высокий спред WTI-Crude сохраняется.
На декабрьских опционах наблюдается пик открытого интереса на страйке 180000 и 135 000. Ухмылка стала более крутой по мере отскока. Но основанные на продаже волатильности выше страйка 165 000 на декабре и 145000 на октябре по-прежнему представляются привлекательными.
Продажу пропорциональных октябрьских пут-спредов 100000-900000 в соотношении 2:3 /обзор от 23.09/ можно закрывать либо подождать еще большего снижения волатильности. Для игры на повышение благоприятны вертикальные /страйк 140000-150000 октябрь и 145000-160000 декабрь/ и пропорциональные /2:3/ /страйк 140000-150000 октябрь и 150-160000 декабрь/ колл-спреды".
