Данные контракты стали первыми биржевыми инструментами, которые были разработаны и внедрены в рамках интеграции двух бирж при участии обеих команд.
Торги новыми инструментами начались в 10.00 мск, первые сделки в режиме анонимной торговли заключили маркетмейкеры ГК "Алор" и компания "Четвертое измерение".
По словам директора департамента срочного рынка РТС Евгения Сердюкова, за первый час торгов оборот составил около 100 контрактов.
"Торговать этими инструментами будут более пяти маркетмейкеров для увеличения ликвидности этих инструментов", - сказал он, добавив, что многие участники рынка ценных бумаг ожидали появления ликвидного деривативного инструмента, который рассчитывался бы в рублевых ценах на акции.
"Deutsche Bank очень ожидал ввода фьючерсаа на индекс ММВБ", - сказал глава департамента срочного рынка РТС.
Сердюков также отметил, что фьючерс и опцион на индекс ММВБ будут способствовать росту ликвидности на российском рынке деривативов, так как появится новый класс участников, а также будут доступны новые виды арбитражных стратегий. При этом, по его словам, "не стоит опасаться размывания ликвидности".
"Они (инструменты - ред.) позволят участникам развивать различные стратегии: хеджировать портфели акций, вести более активную спекулятивную торговлю, создавать продукты на основе рублевого индекса, иметь возможность арбитража фьючерса на индекс ММВБ против корзины акций или фьючерсов. Также инструменты можно использовать в различных индексных фондах", - сказал он.
Согласно спецификации фьючерса на индекс ММВБ, объем контракта составит значение индекса ММВБ, умноженное на 100 рублей. Минимальный базовый размер гарантийного обеспечения установлен на уровне 10%. Цена исполнения контракта определяется исходя из среднего значения индекса ММВБ за период с 15.00 мск до 16.00 мск в последний день заключения контракта, умноженного на 100 рублей. Сроки исполнения контракта - март, июнь, сентябрь, декабрь.
Одновременно на данный фьючерс будет введен поставочный американский опцион объемом один фьючерс на индекс ММВБ с экспирацией в последний месяц каждого квартала - в марте, июне, сентябре и декабре.
Индекс ММВБ - ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный фондовый индекс, включающий 30 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, работающих в основных секторах экономики, представленных на фондовой бирже ММВБ.
Срочная секция РТС – FORTS является лидирующей площадкой по торговле фьючерсами и опционами в России. Торги на FORTS стартовали в сентябре 2001 года. По данным Futures Industry Association, по итогам 2010 года срочный рынок РТС входит в топ-10 мировых бирж по торговле производными финансовыми инструментами.
На данный момент FORTS располагает самой широкой в России линейкой инструментов. Это 56 контрактов (41 фьючерс и 15 опционов) на индекс РТС, индекс ММВБ, индекс RTS Standard, российский индекс волатильности, акции российских эмитентов, ОФЗ, валюту, процентные ставки, нефть, дизель, электроэнергию, драгоценные металлы, сахар.
