Сигналы для формирования нового краткосрочного тренда, - Роман Некрасов, Брокерский дом "Алмаз"

В акциях "Лукойла" сравнение двух последних внутридневных кульминаций продаж 23 и 29 марта показывает, что в четверг прорыв уровня 1780 рублей произошел на максимальных объемах, снижение было быстро выкуплено и в дальнейшем покупатель уже не давал цене опускаться ниже уровня 1780 рублей (рисунок 1).

а) 23 марта: кульминация продаж

б) 29 марта: кульминация продаж

Рисунок 1. Акции Лукойла: сравнение ситуаций 23 марта и 29 марта в момент внутридневной кульминации продаж (15 минутный тайм-фрейм)

В акциях "Газпрома" был пробит нисходящий канал, который формировался с 27 марта по 29 марта. Причем пробой произошел в форме "локкирования" (терминология теории VSA), что усиливает данный сигнал на покупку. Задача локкирования - не пустить на рынок более мелких покупателей. Также в процессе локкирования оператор рынка преодолевает преграду для роста вверх в виде залоккированных трейдеров в предыдущем торговом диапазоне (рисунок 2).

Рисунок 2. Акции "Газпрома": пробой краткосрочного канала (15 минутный тайм-фрейм)

Для индекса ММВБ отметим два важных локальных минимума: 23 марта - 1518 пунктов и 10 февраля - 1521 пункт. Вероятно, что последние 2 дня мы наблюдали ложный прорыв данной зоны поддержки, расположенной между этими минимумами (минимум 29 марта - 1487 пунктов). Однако необходимо подтверждения в виде дневного закрытия индекса ММВБ выше 1521 пункта.

Зона из уровней 1480-1490 пунктов также представляет собой весьма важное стратегическое значение для индекса ММВБ, именно здесь проходит 50% уровень Фибоначчи роста от декабря 2011 года до марта 2012 года, а также линия среднесрочного падающего тренда, пробитого в конце февраля 2012 года (рисунок 3).

а) 1480-1490: 50% уровень Фибоначчи и линия среднесрочного даунтренда

б) Краткосрочная зона сопротивления 1518-1520, вероятный ложный прорыв

Рисунок 3. Индекс ММВБ: 1481-1490 пунктов важная зона поддержки (дневной тайм-фрейм)

В акциях "РусГидро" оператор рынка в четверг 29 марта выкупил пролив ниже уровня 1,08 руб. в форме шипа. Шип имеет значение, так как он образовался после снижения цены, поэтому он знаменует временную кульминацию предложения со стороны "медведей" и, следовательно, может рассматриваться как потенциальный относительный минимум.

В целом, значимость шипа в акциях "РусГидро" усиливают следующие факторы:

1. Большая разница в уровнях между шипом вниз 29 марта и минимумом 28 марта (4,5%).

1. Закрытие вблизи верхней границы дневного диапазона четверга.

2. Серьезное снижение цен, предшествовавшее образованию шипа в акциях "РусГидро" (с начала марта акция упала на 14%).

После формирования шипа в акциях "РусГидро" в пятницу 30 марта уровень 1,08 руб. защищался и от него шли покупки. На закрытии основной сессии пятницы также был отмечен сильный бар с объемом, который может свидетельствовать о продолжении покупок (рисунок 4).

Рисунок 4. Акции "РусГидро": краткосрочный прорыв уровня 1,08 29 марта и быстрый возврат назад (15 минутный тайм-фрейм)

В пятницу 6 апреля выйдет важнейшая статистика в США по занятости и безработице. Прогноз экономистов от Marketwatch - прирост на 200 тыс. рабочих мест. В пятницу будет первый день в новейшей истории фондового рынка США, когда данные по безработице и занятости выйдут в праздничный день (Страстная пятница). Фондовые рынки США будут закрыты, что придает интриги открытию нашего рынка в понедельник 9 апреля. При этом торги фьючерсом на индекс S&P500 на площадке Globex будут укороченными до 17-15мск.

Считаем перечисленные сигналы серьезным поводом для краткосрочной игры на повышение по всему рынку. По поводу среднесрочной тенденции необходимо дождаться дополнительных подтверждающих сигналов. Рекомендуем краткосрочным спекулянтам закрывать шортовые позиции и работать от лонга. Среднесрочным инвесторам начать набирать позиции, но не более чем 25% от инвестиционного портфеля".