- фьючерс на Индекс РТС
- маржируемый опцион на фьючерс на Индекс РТС
- фьючерс на Индекс ММВБ
- маржируемый опцион на фьючерс на Индекс ММВБ
- фьючерс на Индекс РТС Стандарт
- фьючерс на Индекс РТС потребительских товаров и розничной торговли
- фьючерс на Индекс РТС нефти и газа
Новые параметры контрактов начнут действовать с вечерней дополнительной торговой сессии 17 сентября 2012 года*.
Кроме того, в октябре 2012 года (после внедрения новой версии торговой системы Срочного рынка FORTS) будет оптимизирован алгоритм расчёта вариационной маржи по контрактам, котируемым в пунктах/долларах США, а именно:
- фьючерсный контракт на Индекс РТС,
- маржируемый опцион на фьючерсный контракт на Индекс РТС,
- фьючерсный контракт на Российский индекс волатильности,
- фьючерсный контракт на Индекс РТС нефти и газа,
- фьючерсный контракт на Индекс РТС потребительских товаров и розничной торговли,
- фьючерсный контракт на Индекс IBOVESPA,
- фьючерсный контракт на Индекс SENSEX,
- фьючерсный контракт на Индекс Hang Seng,
- фьючерсный контракт на Индекс FTSE/JSE Top40,
- фьючерсный контракт на курс евро – доллар США,
- маржируемый опцион на фьючерсный контракт на курс евро – доллар США,
- фьючерсный контракт на курс фунт стерлингов – доллар США,
- фьючерсный контракт на курс австралийский доллар – доллар США,
- фьючерсный контракт на сырую нефть сорта “BRENT”,
- маржируемый опцион на фьючерсный контракт на сырую нефть сорта “BRENT”,
- фьючерсный контракт на сырую нефть сорта “URALS” ,
- фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках,
- маржируемый опцион на фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках,
- фьючерсный контракт на аффинированное серебро в слитках,
- маржируемый опцион на фьючерсный контракт на аффинированное серебро в слитках,
- фьючерсный контракт на аффинированную платину в слитках,
- маржируемый опцион на фьючерсный контракт на аффинированную платину в слитках,
- фьючерсный контракт на аффинированный палладий в слитках.
Обращаем внимание, что для указанных контрактов одновременно с изменением алгоритма расчёта вариационной маржи будет изменено время определения курса доллара США, используемого для расчёта стоимости минимального шага цены и, соответственно, вариационной маржи:
Таким образом, курс будет определяться за 15 минут до начала клиринговой сессии.
Информация о дате, с которой изменится алгоритм расчёта вариационной маржи и время определения курса доллара США, будет сообщена дополнительно.
Новая версия торговой системы Срочного рынка FORTS предусматривает увеличение производительности системы, которое приведёт к значительному росту числа транзакций и сделок в течение дня.
Скорректированный алгоритм расчёта вариационной маржи позволит устранить зависимость продолжительности вечерней клиринговой сессии от количества сделок, заключённых на Срочном рынке FORTS в течение Торгового дня. Благодаря новому подходу вариационная маржа по позициям, закрытым в течение Торгового дня, будет рассчитываться до клиринга (после фиксации курса USD/RUB для расчёта вариационной маржи), а в клиринге лишь потребуется рассчитать вариационную маржу по открытым позициям.
Вышеперечисленные меры были рекомендованы Комитетом по срочному рынку и направлены на повышение ликвидности срочного рынка и увеличение производительности торговой системы.
* календарный день
