В пятницу, 16 ноября, во фьючерсе на индекс РТС начался локальный рост с отработкой верхней границы диапазона 138 000 пунктов. В районе 16-20-16-23мск во фьючерсе прошел грандиозный объем 90 тыс. контрактов за 3 минуты. При этом объем был набран в узком диапазоне всего 200 пунктов 136 700-136 900 пунктов. Оставим за кадром теории о переливе с одного счета на другой и причинах этого. Нас будет интересовать только один факт — устоит ли данный объемный уровень или нет. В начале вечерней сессии произошла попытка тестирования данного уровня сверху, и он устоял даже на снижающейся Америке.
В пятницу озвучены результаты переговоров Обамы с представителями Конгресса США. Спикер Палаты представителей республиканец Боннэр заявил, что "мы в состоянии предотвратить fiscal cliff". На выходе данной новости началась волна роста. Фьючерс на индекс S&P500 проколол третий день подряд свой дневной минимум и от уровня 1340 пунктов обозначил отскок в район 1360 пунктов. В районе 20-00-20-45ч. в США наблюдалась активизация покупок среди инсайдеров (4 покупки против 1 продажи в 19-30мск).
Внутридневной разворот Америки произошел ровно после закрытия Лондона, что имеет высокую релевантность. Зачастую Америку продавливают ниже к закрытию Европы в 20-30ч, чтобы сделать в понедельник гэпом локирование европейских трейдеров.
Согласно обновленным данным об открытых позициях во фьючерсе на индекс РТС на ФОРТС, которые вышли в 21-30мск, чистая шортовая позиция юрлиц продолжает снижаться четвертую неделю подряд. У физлиц, наоборот, она увеличилась.
Индекс COT у юрлиц растет четвертую неделю подряд, что свидетельствует о выходе юрлицами из шортовой зоны (рисунок 1).
Индекс COT для фьючерса на индекс РТС (по позициям юрлиц, близость к нулю — значительный размер шорта, близость к 100% — лонга).
Средний шорт у физлиц продолжает оставаться на высоком уровне, в то время как средний лонг снизился до минимальных значений за последние 13 недель на уровни 24 августа. Средний шорт на максимумах, которые были до QE3 (рисунок 2).
Рисунок 2. Средний размер шорта и лонга на 1 физлицо во фьючерсе на индекс РТС (обновление на 16 ноября)
Таким образом, пока российские индексы будут оставаться под давлением продавцов. Однако шансы на рост до конца года сохраняются как достаточно высокие".
