МОСКВА, 7 мая - Прайм. Многие банки РФ в случае шока на рынке межбанковского кредитования (МБК) могут столкнуться со значительными оттоком средств уже в самые первые дни стресса, свидетельствуют результаты стресс-теста, проведенного Банком России.
Стресс-тест рынка МБК показал, что некоторые банки являются достаточно уязвимыми к полному закрытию доступа к фондированию на МБК на горизонте в 30 дней. Объем потенциальных оттоков (более 400 миллиардов рублей с учетом внутригрупповых операций и более 200 миллиардов рублей по банковским группам) существенно превышает аналогичные цифры, полученные при стресс-тестах других сегментов денежного рынка.
Оборот и структура операций на денежном рынке в январе-марте остались практически без изменений, показывают данные обзора. Совокупный ежедневный оборот на денежном рынке составлял 1,2 триллиона рублей, из них 0,68 триллиона рублей (54%) приходилось на операции СВОП, 0,25 триллиона (20%) – на РЕПО, 0,32 триллиона (26%) – на МБК.
В результате снижения высокого уровня остатков средств на корреспондентских счетах банков в ЦБ, сформировавшегося в условиях масштабных бюджетных расходов в конце 2012 года, сокращение структурного дефицита ликвидности составило в среднем за квартал 0,6 триллиона рублей, говорится в обзоре.
В первом квартале банки имели достаточный объем обеспечения для рефинансирования под залог рыночных активов через операции прямого РЕПО с Банком России (по оценке на 1 марта – 4,1 триллиона рублей). Объем рыночного обеспечения, использованного для рефинансирования, в январе-марте не превышал половины от доступного объема.
Дисконты на рынке междилерского РЕПО в первом квартале в целом находились на приемлемых уровнях. Среди наиболее распространенного обеспечения лишь у облигаций ВТБ дисконты принимали достаточно низкие значения. "Это было связано с проведением одной крупной сделки нерыночного характера с использованием облигаций ВТБ в качестве обеспечения", - говорится в обзоре.
