Осторожное движение вверх

Азия поддержала ралли в США, в Китае спокойно, Европа открывается в позитиве на спекуляциях вокруг продолжения QE3. Возможность подрасти утром есть и у России.

Вечер на американской сессии и ММВБ

На неожиданной понижательной ревизии ВВП первого квартала (с 2.4% до 1.8%) S&P 500 прибавил еще 0.96%. Впереди шел сектор здравоохранения. Некоторые инвесторы поверили, что ФРС задержит процессии сокращения QE3 из-за слабости экономического роста. 

Российские ADR в Нью-Йорке выросли (индекс Блумберга) на 0.38% во главе с Сбербанк (+2.56%), Сургут об. (+1.32%) МТС (+1.18%), Лукойл (+0.99%), Сургут пр. (+0.83%). Упали: Русгидро (-4%), Мечел (-1.74%), Ростелеком (-0.93%). Газпром (-0.57%). Market Vectors Russia ETF вырос на +0.59%.

Американские фьючерсы торгуются в среду в небольшом позитиве.

Утро четверга в Азии и других рынках.

Азия раллировала вслед за США. Впереди - Япония.

Прибыли китайских промышленных компаний выросли в мае на 15.5%.

Япония (Nikkei225) выросла +2.42% в 8.20. Китай (CSI 300) вырос на +0.19% в 8.30.

Новости четверга

В 11.55 безработица Германии, в 12.30 финальная оценка ВВП Великобритании, в 13.00 индексы бизнес и потребительского доверия в еврозоне.

В 16.30 выходят claims и личные доходы - расходы, в 18.00 жилищные контракты.

Выступают 3 управляющих ФРС.

Сегодня в правительстве состоится заседание, посвященное обсуждению проекта программы приватизации государственных активов на 2014-2016 гг. С докладом выступит свеженазначенный министр экономического развития Алексей Улюкаев.Как сообщил «Ведомостям» человек из Минэкономразвития, в проекте программы среди прочего предложено государству не выходить полностью из капитала авиакомпании «Аэрофлот». Сейчас в документе фигурирует предложение сохранить 25% плюс 1 акция перевозчика за государством, отметил он. Пока у государства 51% авиакомпании.

Сегодня замминистра энергетики Михаил Курбатов проведет совещание о мерах по наращиванию экспорта электроэнергии, сообщил представитель Минэнерго. В приглашении министерство просит заранее представить позицию по изменению правил оплаты мощности для экспортеров (копия есть у «Ведомостей»), а в приложении приводит предложение «Интер РАО» (отправлено в ноябре) об отмене платы за резервирование мощности для экспортеро.

Торговля среды

В среду неожиданно сюрприз преподнесла 3-я ревизия ВВП первого квартала. Оценка роста 2.4% была пересмотрена вниз до 1.8%. Рост потребительских расходов был понижен с 3.4% до 2.6%. Затраты на услуги выросли на 1.7% вместо 3.1% за счет статей медицины, путешествий и т.п. Экспорт упал на 0.8% вместо роста 1.1%, импорт упал на 0.4%, а не вырос на 1.9%, как считалось ранее. Понижательная ревизия отражает слабость в глобальной экономике, поэтому первая реакция на доклад была скорее негативной. Но потом инвесторы сообразили, что одновременно доклад означает то обстоятельство, что QE3 пересматриваться в скором времени не будет, и фьючерсы выросли. Ранее западные рынки росли на том, что кредитный кризис в Китае успокаивается. В 16.00 по CNBS выступал неголосующий управляющий ФРС Кочерлакота, который сказал, что реакция роста доходностей по treasures на речах о замедлении темпа покупок активов ФРС была чрезмерна.

Российский рынок открылся вверх и разогревался на рост постепенно по мере роста Европы. По выходы доклада по ВВП США активировались продажи, но уже на американской сессии ММВБ достиг 1325. Западными СМИ отмечается рост акции АФК Система за счет объявления о возможной покупке Роснефтью Башнефти и апгрейд ТМК Morgan Stanley. Индекс S&P 500 на открытии сессии преодолел 1600, что неплохо.

PKN Orlen хотела бы заключить с «Роснефтью» долгосрочный контрактна поставку нефти по трубопроводу «Дружба», рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон переговоров. А чтобы еще больше заинтересовать госкомпанию, ей предложено также купить долю в самой PKN Orlen, литовский НПЗ Mazeikiu nafta максимальной мощностью 15 млн т и совместный проект по реализации нефтепродуктов на трассе Берлин -Варшава - Брест под брендом «Роснефти».

Вчера на бизнес-форуме «Деловой России» председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что правительство может отказаться от идеи равнодоходности «Газпрома» при поставках газа на внутренний и внешний рынки.

Цены на алюминий, никель, горячекатаный и холоднокатаный прокат опустились вчера до уровня 2009 г. Так, за одну тонну никеля на Лондонской бирже металлов предлагали $13 861, а за тонну алюминия - $1738. Таких цен не было с мая и с июня 2009

Вчера "сдвинули коридор", теперь он на 5 коп. больше, заявил в среду зампред ЦБ Сергей Швецов, но границ нового коридора не назвал.Теперь, по подсчетам экспертов, рубль плавает в границах 31,7-38,7 руб. к бивалютной корзине ($0,55 и 0,45 евро), а внутренний операционный коридор (ширина - 1 руб.), внутри которого ЦБ не делает интервенций, сейчас составляет 36,7-37,7 руб.

РЖД получила контроль в совете директоров «Трансконтейнера». Монополия получила в совете директоров шесть мест из 11, а второй крупнейший акционер - Fesco - только два.

Россия

Индекс ММВБ от 1320 может подойти к 1330. Дальнейший путь зависит от американского рынка.

Фьючерсные контракты

августовская нефть (WTI) выросла (95.5 (+0.19%)). августовский Brent вырос +0.4%($101.66). Нефть(WTI) выросла на спекуляциях, что ФРС оставит QE3 из-за понижательной ревизии ВВП первого квартала. От EIA ждут в среду падение запасов нефти на 1.75 млн бар., бензин вырос на 0.875 млн бар, дистилляты выросли на 0.65 млн бар. Нефть сег.растет на увеличении переработки нефти в США и росте прибылей китайских промышленных- компаний. EIA вечером показала рост запасов нефти всего на 18000бар, рост бензина на 3.7 млн бар., рост дистиллятов на 1.6 млн.

Сентябрьские Фьючерсы S&P 500 в США увеличили отставание от спота по сравнению с 2 последними сессиями. Фьючерсы сегодня ночью в небольшом позитиве.

FTSE открывается в заметном позитиве

В России открытие, вероятно, позитивное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия пятницы. По фактору 2D отметим усиление фактора давления на акции. Внешний фон -фьючерсы Лондон в позитиве, а в США в малом позитиве.

Кухня срочного рынка. Сентябрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. Сессии 26.06.13 1252.1 вечерней 1251.9 Сентябрьские фьючерсы увеличили отставание от спота по сравнению со вторником. Декабрьские фьючерсы РТС были ниже сентябрьских.

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1341.8-1344.5 от 26 июня (Точка отмены этих ожиданий 1290.5)

Цель B вниз 1311.4-1315.4 от 26 июня (Точка отмены этих ожиданий 1325.61)

Ориентиры сессии

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает позитив на открытии. Во второй половине дня может возрасти активность продаж.

День 26 июня оставил смешанное впечатление. Поддержка РТС 1246 и 1261.13... ММВБ 1309.8. Сопротивление ММВБ - 1329.6.

В ходе сессии есть опасения негативного открытия пятницы.

Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад негатива (при спаде негатива долгосрочных показателей), с 26 июня возвращаем мягкое сокращать по среднесрочным рекомендациям и ориентир сопротивления ММВБ 1340, на 25 июня ухудшали среднесрочно рекомендацию до сокращать и ориентир сопротивления ММВБ 1342, 20-24 июня возвращали мягкое сокращать по среднесрочным рекомендациям и ориентир сопротивления ММВБ 1353, 19 июня объявляли паузу в среднесрочных рекомендациях, с 11 по 18 июня было сокращать по рынку при сопротивлении ММВБ 1365, 7 июня смягчаем среднесрочную рекомендацию до мягкое сокращать при сопротивлении ММВБ 1372, 6 июня объявлялась среднесрочное (на неделю и больше) сильное продавать с возможностью последующего смягчения при сопротивлении ММВБ 1373.