Варианты публикации списка системно значимых банков сейчас не обсуждаются

Российские банки с 2014 года живут по новым правилам, которые им диктует «Базель III». О том, что ждет банковский сектор в ближайшем будущем, к чему готовиться системно значимым игрокам и когда может появиться список таких банков, рассказал в интервью агентству «Прайм» зампред Банка России Михаил Сухов. Беседовала Татьяна Чубасова.

- ЦБ опубликовал подходы к регулированию деятельности системно значимых банков. Сделает ли ЦБ публичным список банков, получивших такой статус?

Взаимоотношения общества и системно значимых банков для нас являются важным элементом доверия к банковскому сектору. Мы полагаем, что на этом этапе важнее обсудить с банковским сообществом меру и форму ответственности крупных банков, чем перечень этих банков и его публикацию. Поэтому мы и предложили на обсуждение такую последовательность.

Варианты публикации списка сейчас не обсуждаются. Нам важно найти консенсус в вопросе отличия системно значимых банков от других игроков, а потом уже можно вести речь о той или иной форме определения этих банков, а также о способе публичности состава системно значимых банков.

- Когда все же может появиться список системно значимых банков?

Список может появиться, когда будет ясность по тем вопросам, которые мы предложили для обсуждения. Мы изложили свою позицию в подходах и теперь ждем реакции со стороны банковского и небанковского сообщества. Возможно, будет предложено расширить или сузить требования, либо определить иные временные рамки реализации этих предложений. Я не исключаю, что эти подходы будут дополнены в ходе обсуждений.

На Западе, к примеру, сейчас активно дискутируется форма ответственности не только акционеров, но и кредиторов банков. Пока мы эту тему сознательно не указали в документе, имея в виду, что за состояние дел в банке должны отвечать акционеры и кредиторы, предоставившие субординированные займы. На Западе иногда реализуют схему bail-in, как в случае с кипрскими банками.

Мы не предлагаем подобных подходов и считаем необходимым посмотреть на то, как будут работать действующие механизмы взаимоотношения крупных банков с кредиторами. Хотя не исключаем, что могут появиться эксперты, которые будут предлагать активнее реализовывать международный опыт в этом вопросе.

- ЦБ предлагает установить дополнительный буфер к достаточности базового капитала для всех банков, и надбавку в 1% за системную значимость банка. Отличается ли эта цифра от рекомендаций Базельcкого комитета?

Это абсолютно нормальная цифра, она соответствует международным подходам. Мы предлагаем отличие системно значимого банка от другого в 1% достаточности капитала. Я опять же не исключаю, что могут быть разные предложения внутри банковского сообщества - одни банкиры скажут, что это много, другие скажут, что мало. В

ажна также оценка небанковского сектора о мере ответственности акционеров банков, где сосредоточены основные обязательства перед гражданами и предприятиями.

- Что будет с банком, если у него буфер капитала станет ниже требований ЦБ?

Банки смогут существовать и на уровне 5% достаточности базового капитала. Но пока они не достигнут, к примеру, 5,625%, а для системно значимых банков - 6,625% в 2016 году, акционеры не будут получать дивиденды. В этом отличие буфера капитала от общих требований к достаточности капитала. Соответственно, акционеры, чтобы получать дивиденды, должны будут сами деньги довнести, либо привлечь средства с рынка. У нас все банки сейчас соблюдают достаточность капитала, на 1 февраля - 12,9% в среднем по сектору.

У 65 банков этот норматив находился в пограничном диапазоне от 10% до 11%. Поэтому требования о буфере капитала могут затрагивать в каждый момент времени десятки банков в секторе, из них несколько - системно значимых.

- ЦБ предполагает применять норматив краткосрочной ликвидности (LCR) пока только для системно значимых банков, хотя изначально планировалось, что новый норматив будут выполнять все игроки. Почему регулятор смягчил позицию?

Окончательное решение о сужении круга банков еще не принято. Предлагается вводить эти требования, в первую очередь, в отношении системно значимых банков. Это связано с тем, что введение норматива ликвидности будет сочетаться с возможностью привлекать у Банка России обеспеченные кредитные линии.

Этот норматив рассчитывается достаточно строго, и не все классы активов, которые сейчас признаются ликвидными в рамках действующих нормативов, будут признаваться ликвидными в рамках "Базеля III". Ценные бумаги при расчете LCR оцениваются по достаточно высокому уровню рейтинга, более того, вводится дополнительное обременение.

Надзорный орган в странах, где мало собственного госдолга, имеет возможность предоставлять ликвидность, чтобы банки могли соблюдать этот норматив. Но влияние инструмента кредитных линий на банки меньшей величины нужно будет изучить на основе получения их отчетности.

- Когда ЦБ собирается опробовать новый инструмент предоставления ликвидности?

О времени пока говорить рано. Вполне возможно, что инструмент может появиться до введения LCR как обязательного норматива. Использование кредитных линий будет ограничено. О лимитах скажем позже, но они должны устанавливаться на основе понятных банку критериев, чтобы он имел ориентиры в управлении ликвидностью.

- ЦБ хочет к следующему году обязать системно значимые банки разработать планы восстановления финансовой устойчивости. Успеют ли они подготовить эти планы?

Мы надеемся, что успеют. Мы предполагаем, что будут реализованы поручения по подготовке законодательных инициатив и их принятие в 2014 году, которые обяжут банки разработать планы по восстановлению финансовой устойчивости. Это даст возможность Банку России в 2015 году разработать свои планы мер в случае, если возникнут проблемы в крупном банке.

Планы банков должны будут основываться на стресс-тестировании балансов по критериям, которые определил Банк России. Они также должны будут договориться с акционерами и кредиторами о решении проблем, которые могут вскрыться по итогам стресс-тестов.

- Системно значимые банки в 2015 году начнут раскрывать информацию по другому нормативу - левериджу. Сейчас Базельский комитет устанавливает минимальную планку для него в 3%, будет ли ЦБ смягчать требования к российским банкам?

Базельский комитет в начале года вносил изменения в расчет норматива. У нас тоже будут корректировки. С точки зрения левериджа, у наших банков, на мой взгляд, не наблюдается каких-то принципиальных проблем. Потенциально проблемы в большей степени касаются западных банков, которые работают со сложными структурированными финансовыми инструментами. У нас в секторе продукты не столь сложны, чтобы банки не соблюдали требования по левериджу. Я думаю, что если требование в 3% сохранится в качестве базового к 2018 году, мы будем его придерживаться. Но обычно, когда речь о трехлетнем горизонте, что-то говорить однозначно сложно.

- Банки из списка системно значимых с 2015 года должны будут проводить внутренние процедуры оценки достаточности капитала. Что ждет банк, если регулятор посчитает эту оценку завышенной?

Банк России в 2014 году примет дополнительные нормативные акты, на основании которых банки будут обязаны анализировать свой капитал и его достаточность с учетом профиля, характера рисков, а также раскрывать эту информацию неограниченному кругу лиц. Если надзорный орган посчитает, что сочетание рисков, принятых банком с учетом его масштабов и характера операций, является повышенным, он может вводить дополнительные требования к достаточности капитала. Это будут индивидуальные решения, основанные на понятных для банков критериях и это, скорее будет, исключением, чем правилом.

- Банк России опубликовал порядок расчета кредитных рисков на основе внутренних рейтингов банков. Продвинутый подход коснется десятка банков, есть из них желающие использовать эту методику?

Мы проводим обсуждение инструкции. Нам известно несколько намерений банков, но мнение о конкретной готовности каждой организации мы сможем вынести по итогам более формализованных процедур. Это достаточно сложная работа, поэтому вряд ли на практике банки начнут применять их до конца этого года.

- Банки надеются, что перейдя на продвинутый подход на основе внутренних рейтингов, они смогут серьезно сэкономить капитал. Будет ли ЦБ вводить ограничения на экономию капитала?

Одновременно с предоставлением этих моделей расчета мы введем ограничение предельной экономии капитала - первый год 10%, в последующие - 20%. С точки зрения Банка России важно, что эта экономия будет перекрываться более качественным внутренним контролем. Фактически речь пойдет о том, что требования по оценке рисков в сфере регулирования и требования, которые применяются при принятии коммерческих решений по управлению рисками, будут одинаковыми.

Сейчас применяются более простые подходы с использованием различных коэффициентов. Это не совсем те требования, которые банки предъявляют при принятии коммерческих решений. Поэтому здесь нельзя говорить, что крупные банки получат существенные поблажки.

- ЦБ с этого года ужесточает надзор за крупнейшими банками, вводя туда своих уполномоченных представителей. Сколько банков уже получили представителя от ЦБ?

Мы планировали увеличить количество уполномоченных в течение года и завершить процесс к концу 2014 года. Мы ищем людей для этого, поэтому сразу не можем ввести уполномоченных во все банки, попадающие под закон. В настоящее время уполномоченные представители Банка России назначены в 58 банков из 158, которые соответствуют критериям, установленным законом.

- За каждым уполномоченным представителем будет закреплен определенный банк?

Конечно. Понятно, что должна быть ротация. Но для этого нужно наладить работу уполномоченных, наладить сбор информации и определить тот период времени, когда эта ротация будет объективна. Ротации один раз в 3-4 месяца, когда уполномоченные будут бегать из банка в банк, не будет.

- Как российские банки справились с переходом на методику расчета капитала по стандартам "Базеля III"?

Снижение достаточности капитала банков вследствие введения "Базеля III" мы оцениваем в 0,5 процентного пункта. Это соответствует нашим ожиданиям. Самым распространенным инструментом пополнения капитала стало переоформление субординированных кредитов на новых условиях, содержащих триггер.

Учитывая, что обычно субординированные кредиты предоставляют акционеры, то во многих случаях они пошли на переоформление и приняли триггер. Где-то потребовалось увеличение уставного капитала, где-то банки пошли по пути регулирования активов и обязательств, передачи их внутри банковской группы, где-то речь шла о сокращении бизнеса.

- Со следующего года ЦБ поднимает норматив достаточности основного капитала до 6% с 5,5%. Есть ли у регулятора понимание, сколько капитала банкам надо привлечь, чтобы выполнить это требование?

Мы пока не просчитывали. Подавляющее количество банков уже сейчас соблюдают норматив достаточности основного капитала на уровне 6%. Более актуальную оценку можно будет делать в середине года, потому что в расчет базового и основного капитала входит прибыль, подтвержденная аудитором. Пока же она аудитом не подтверждена и не входит в состав базового и основного капитала, являясь скрытым резервом роста капитала. Все также будет зависеть от того, сколько средств акционеры получат в качестве дивидендов летом.

- В следующем году пройдет очередное повышение минимальной планки по капиталу действующих банков до 300 миллионов рублей. Сколько игроков сейчас не дотягивают до этого уровня и сколько капитала им необходимо?

По состоянию на 1 марта 2014 года капитал в размере менее 300 миллионов рублей имеет 171 банк, для докапитализации которых требуется 10,8 млрд рублей. Им нужно увеличить капитал примерно на четверть. Аналогичные показатели мы видели за год до введения требований 90 и 180 миллионов рублей, соответственно в начале 2009 и 2011 годов. Практически все банки нашли необходимые средства. Вместе с тем, за прошедшие годы серьезно укрепилась регулятивная среда для оценки качества активов при осуществлении текущего надзора, поэтому акционерам нужно заранее учитывать, что регулятор будет проявлять повышенное внимание к источникам докапитализации банков.

- Как будет вести себя достаточность капитала банков в этом году с учетом повышения коэффициентов риска при расчете капитала для дорогих розничных кредитов?

Я надеюсь, что достаточность капитала не упадет ниже 12%. В диапазоне между 12-13% у нас серьезных опасений нет. Что касается розничных кредитов, их темпы роста сокращаются в соответствии с нашими ожиданиями. На 1 марта прирост розничного портфеля кредитов в годовом выражении замедлился до 27,4%, общая величина портфеля превысила 10 триллионов рублей.

Соответственно, наша цель - достичь к середине года темпов роста 25% в годовом исчислении - может быть достигнута даже раньше. На капитал также будет влиять просрочка по кредитам. Как мы предполагали, при сокращении темпов роста просрочка будет более заметна - за первые два месяца ее доля в портфеле увеличилась до 4,9% с 4,4% на начало года. Поэтому основное влияние на достаточность капитала окажет необходимость объективной оценки качества активов через формирование резервов.

- Видит ли ЦБ изменение бизнес-модели или кредитной политики розничных банков, столкнувшихся с ужесточением регулирования в этом сегменте?

Пока мы наблюдаем снижением объемов кредитования. Что касается снижения ставок, это в большей степени решение самих банков. Отказ от отдельных продуктов, возможно, есть. Массового прекращения предоставления кредитов мы пока не наблюдаем, идет плавное сокращение темпов. Многое нужно смотреть после 1 июля, когда заработает закон о потребительском кредите, банки должны будут изменить свои бизнес-модели с учетом закона.

- Какую прибыль, по вашим оценкам, заработают банки в этом году?

Прибыль будет высокая, может быть, даже на уровне прошлогодней. За январь-февраль она выросла, составив 170 миллиардов рублей против 151 миллиарда годом ранее. Нужно обратить внимание, что банки заработали эти 170 миллиардов рублей в условиях опережающего роста резервов. У нас с 1 января заработала инструкция о формировании дополнительных резервов под определенные категории кредитов. За январь-февраль резервы выросли на 7%, что в принципе много.

Если кредитное качество ссуд станет улучшаться, у банков будет определенный запас для роста финансовых результатов. Со стороны кредитного качества ссуд угрозы финансовому результату нет, просрочка по кредитам предприятиям не выросла.

- Агентство по страхованию вкладов (АСВ) прогнозирует прирост вкладов в этом году в диапазоне 17-19% против 20% в прошлом. Есть ли у вас прогноз по рынку вкладов физлиц?

В феврале прирост вкладов возобновился и составил 1,3%, что в годовом исчислении составляет 17,4%. Начало года подтверждает оценку АСВ.

- Правительству поручено до 1 июня внести в закон поправки, вводящие уголовную ответственность за фальсификацию отчетности финансовых организаций. Этот законопроект разрабатывается уже несколько лет. Почему так долго, с учетом того, что фальсификация отчетности - это обычное явление при отзыве лицензии у банка?

Мы полагаем, что установление уголовной ответственности за фальсификацию отчетности необходимо как неизбежная реакция на масштабы злоупотреблений, которые вскрываются после отзыва лицензий на осуществление банковских операций. Только по банкам, у которых мы отозвали лицензии с середины прошлого года, установлена заниженная оценка качества активов на сумму не менее 120 миллиардов рублей.

За ними скрываются различные формы хищения привлеченных средств. За тот же период размер фонда страхования вкладов уменьшилась на схожую величину. В круг лиц, которые должны нести уголовную ответственность, должны входить руководители банков, скрывающие утрату капитала или длительное неисполнение денежных обязательств перед своими клиентами. Речь не идет о наказании лиц, допустивших незначительные нарушения.

- Поддерживаете ли вы инициативу блокировать интернет-ресурсы, распространяющие ложные сведения о кредитных организациях?

Мы считаем, что нужно принять этот закон. Но целесообразно обсудить возможность реализации механизма закрытия информационных источников, сайтов, блокирования смс-сообщений, когда невозможно идентифицировать распространителя. При этом заявителем может быть сам банк, который страдает от подобного рода действий. Нужно сохранить в принципе свободу обмена мнениями о финансовом состоянии банка. Главное, чтобы источники распространения этой информации были ответственны за распространяемые данные.

- Сколько человек на 1 января входили в "черную базу" банкиров? Можете назвать самые распространенные причины, по которым менеджеры попадают в этот список?

В настоящее время 2828 человек не имеют возможности руководить банками, входить в состав совета директоров, а также приобретать доли участия свыше 10% от уставного капитала банка. Основная причина попадания в эту базу - причастность к возникновению оснований для отзыва лицензий для осуществления банковских операций.