Закрытие дня в минусе даст сигнал на слабость рынка и открытие "коротких" позиций

Более подробно сегодня хочется остановиться на движениях нашего рынка в последние два дня. Классические разводы не перестают радовать глаз и удивлять. Крупные игроки весьма технично раскачивают лодку уже 4-й день подряд расширяя границы бокового диапазона. Чем шире границы - тем проще крупным игрокам в них перетряхивать свои позиции, следовательно, всё что сейчас происходит это лишний раз смахивает на раздачу после существенного отскока. Отскок по российскому валютному индексу РТС с минимальных отметок года уже составил ровно 20% и поверьте, тем, кто зашёл на низах уже есть что фиксировать. К тому же индекс РТС вошёл в зону сильного 4-х летнего сопротивления с границами 1200-1250 пунктов.

А теперь вернёмся к пятнице, про которую я расписывал накануне. Как мы теперь видим не зря в пятницу всех "физиков" и неопытных управляющих пытались вытряхнуть на вечерней сессии и на их стопах и на их встречных заявках сформировать длинную позицию. Даже привёл скрины стаканов, где видны объёмы на покупку. Показать -1.5% по фьючерсу на индекс РТС почти на нейтральном внешнем фоне на вечерней сессии это не так уж и сложно и это явно попахивало разводом. А всё для чего? Для того чтоб снять стопы, которые все любят ставить под минимумы дня и загнать ещё больше народу в шорты. Кто-то в пятницу продавал, а умные деньги покупали и причём хорошими объёмами.

Теперь в понедельник наблюдаем следующую картину. Всех кто встал в шорт - всех залокировали утренним гэпом. Большинство как обычно бывает, ждали отката вниз чтобы выйти, а кто-то и вовсе пытался усредняться в течение дня, пытаясь выйти в безубыток, но не тут то было. Из таких ловушек просто так не выпускают и делают ударный трендовый день и все шортисты прождав всю дневную сессиию, психологически ломаются и начинают закрываться ближе к концу торгов по самым невыгодным ценам. Лучшие покупатели по любым ценам - это шортисты и крупные игроки это прекрасно знают. День вчера выдался вдвойне особенный так как вчера закрывался ещё и квартал, а следовательно можно было ожидать зарисовки по многим бумагам, которые имели место быть. Для более сильного выноса валютного индекса РТС в ход пошёл и рубль и не стоит думать, что вчера были какие-то весомые причины для его укрепления почти на 1.5%. Не удивляйтесь, если он развернётся в ближайшие дни обратно. Кстати, по нему тоже интересная техническая картина получилась.

Ещё на прошлой неделе мы отмечали важность уровня 36000 пунктов по фьючерсу на валютную пару доллар-рубль. В конце прошлой неделе цена достигла этого уровня и как по классике от него отскочила и вот в понедельник, как по классике раз пошла вторая атака на этот уровень значит он устоять не должен был, так как среднесрочно цена всё же поломала восходящий канал и сейчас находится в даунтренде. Теперь, в ближайшие дни возможен обратный отскок к отметке 36000 пунктов и тест этого уровня в качестве сопротивления.

Вот теперь ответьте на вопрос - неужели никто не знал, что будет в понедельник зарисовка квартала, причём не только у нас но и в Америке? Конечно, "физики" про это даже не думали, так как они смотрят вперёд лишь на несколько часов, а умные деньги всегда смотрят на несколько дней или даже недель вперёд. И именно для набора топлива в пятницу вечером так давили рынок вниз, применим весьма простую схему, которая довольно часто встречается. Топливом для роста опять послужили более мелкие и средние игроки, а также неопытные управляющие и любители работать со стопами или по тренду.

Если разбирать текущую техническую картину по фьючерсу на индекс РТС на часовом периоде, то здесь вроде бы всё говорит за дальнейший рост. Цена вроде как пробила важный технический уровень сопротивления на отметке 118000 пунктов и даже закрепилась над ним, но боюсь не всё так просто. Любителей входить на пробой у нас очень много, а также много на нашем рынке работает пробойных алгоритмов на часовиках и как бы их всех вновь не развели в ближайшие 1-2 дня. Раз причины вчерашнего роста носят весьма искусственный характер, значит сегодня мы должны увидеть закрытие дня в минусе и если это случится, то это была финальная раздача на максимумах ну или предфинальная. На что ещё обращаю ваше внимание: очень часто после пробоя цена возвращается оттестировать пробитый уровень в качестве поддержки или сопротивления и если этот уровень со второго раза устоит, то пробой явно не ложный и спорить с рынком не стоит. Если же цена на следующий день закрепиться ниже пробитого уровня, то стоит искать точку в шорт или закрыть все длинные позиции. На данный момент речь идёт про отметку 118000 пунктов по фьючерсу на индекс РТС.

Не исключён и другой вариант, с походом до отметки 1250 пунктов по индексу РТС и с закрытием гэпа "чёрного понедельника", но этот сценарий уж больно очевиден и многие его ждут, поэтому вряд ли он сработает.

Выводы: закрытие квартала внесло существенный вклад в динамику рынка акций. Будут ли удерживать и дальше длинные позиции крупные игроки или нет станет ясно уже сегодня. Индекс РТС со дна отскочил уже на 20% и пришёл в зону сильного 4-хлетнего сопротивления. Покупать в текущий момент уже не стоит. Закрытие сегодняшнего дня в минусе даст сигнал на слабость рынка и на открытие коротких позиций. На текущий момент по фьючерсу на индекс РТС есть лишь шанс технического отката до отметки 118000 пунктов для теста этого уровня на прочность. Максимальная цель отскока до отметки 125000 пунктов пока остаётся актуальной, до неё ещё около 2%, но шансов на её отработку уже не так много.